SIG-FIN-012-14
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開始行:
[[第12回研究会]]
*ダーク・プールは金融市場を安定化しマーケット・インパクト...
**著者 [#h653b59c]
水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社), ...
**概要 [#yc997ad9]
株式市場において,注文を公開せずに注文を付き合わせる,ダ...
ク・プールは市場の安定化につながると言われている一方,市...
あるという批判もある.本研究では1つのリット市場(注文情...
ルが存在する人工市場モデル(マルチ・エージェント・シミュ...
定化させるのかどうかシミュレーションを行い分析をした.そ...
低下し市場が安定化することが分かった.また,アルゴリズム...
マーケット・インパクトをおさえることが分かった.しかし,...
況だと,アルゴリズム・トレードはそれ以上にダーク・プール...
ことが分かった.さらに,リット市場のティックサイズが大き...
た.普及しすぎた場合にはさまざまな悪影響が示唆されたが,...
在のダーク・プールの普及率よりかなり高い可能性があること...
**論文 [#n8af1a39]
&ref(SIG-FIN-012-14.pdf);
終了行:
[[第12回研究会]]
*ダーク・プールは金融市場を安定化しマーケット・インパクト...
**著者 [#h653b59c]
水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社), ...
**概要 [#yc997ad9]
株式市場において,注文を公開せずに注文を付き合わせる,ダ...
ク・プールは市場の安定化につながると言われている一方,市...
あるという批判もある.本研究では1つのリット市場(注文情...
ルが存在する人工市場モデル(マルチ・エージェント・シミュ...
定化させるのかどうかシミュレーションを行い分析をした.そ...
低下し市場が安定化することが分かった.また,アルゴリズム...
マーケット・インパクトをおさえることが分かった.しかし,...
況だと,アルゴリズム・トレードはそれ以上にダーク・プール...
ことが分かった.さらに,リット市場のティックサイズが大き...
た.普及しすぎた場合にはさまざまな悪影響が示唆されたが,...
在のダーク・プールの普及率よりかなり高い可能性があること...
**論文 [#n8af1a39]
&ref(SIG-FIN-012-14.pdf);
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