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[[第6回研究会]]
*外国為替市場における収益率分布のテールインデックス推定 [#cd8a543c]
**著者 [#m95e3b24]
>中本武志,佐藤彰洋(京都大学)
**概要 [#t349a6e4]
>群行動を考慮した人工市場から収益率分布を導出し、外国為替市場の実証データからtail indexをモデルベースで推定し、Hill推定量と比較する。
**論文 [#ndd94457]
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