SIG-FIN-001-04

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[[第1回研究会プログラム]]

Memetic Algorithmsを用いたポートフォリオ最適化
Aranha Claus(アランニャ　クラウス) 伊庭　斉志

In this work we show the use of Memetic Algorithms, combined with a novel GA representation, for optimizing weights in Financial Portfolios. The use of Local optimization is show to greatly improve the obtained results, when compared with pure GA.

#ref(04Claus.pdf)