022-07

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[[第22回研究会>022]]

*LDAを用いた株式掲示板の投稿メッセージによる恐怖指数上昇予測の提案 [#p1810156]

**著者 [#lc17de99]
佐々木皓大(東京都市大学), 諏訪博彦(奈良先端科学技術大学院大学), 小川祐樹(立命館大学), 梅原英一(東京都市大学), 山下達雄, 坪内孝太(Yahoo!JAPAN研究所)

**概要 [#t8a11541]
ソーシャルメディアを用いて，株式市場を予測する研究は数多く存在する．中でもSuwa et al.(2017)は，投資家の気持ちの変化をソーシャルメディアに投稿される話題の変化と捉え，VI指数予測モデルを提案した．しかし彼らの予測モデルでは，トピックモデルを作成する過程で，検証期間のデータを含めている．そのため過学習を起こしている．そこで本研究では，過学習を回避したVI指数上昇予測の提案をする．我々は，新規投稿をトピックモデルに適応させるプログラムを開発した．開発したプログラムを用いて検証用のデータを作成し，機械学習で推定を行った結果，ロジスティック回帰と過去7取引日の時系列トピックを用いたモデルが，VI指数上昇予測の利用可能性を見出した．

**キーワード [#s202a1c1]
トピック分析, 機械学習, 恐怖指数, 株式掲示板

**論文 [#id2ae964]

//(2月28日以降に公表いたします)
&ref(SIG-FIN-022-07.pdf);