021-03

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[[第21回研究会>021]]

*深層学習を用いたマルチファクター運用の実証分析 [#f65b8631]

**著者 [#r570a050]
阿部真也, 中川慧(野村アセットマネジメント)

**概要 [#qc58df8c]

株価を予測するために,様々なファクターが特徴量として多数提案されてきた.
一方で,近年これら大量のファクターを同時に扱うために,機械学習,とりわけ深層学習を用いた株価予測手法が提案されてきた.しかしながら,日々の運用を意識した具体的な実践事例はほとんどない.そこで本稿では,日本株式市場において機械学習を用いたマルチファクターモデルに基づく実運用を意識した実証分析を行う.そして,深層学習の有効性を確認するとともに，分析を通じて得た知見について考察する．

**キーワード [#v9effdb9]
Multi Factor Mode, Deep Learning, Cross Sectional Regression

**論文 [#l72e613c]

//(10月17日までに公表いたします)
&ref(SIG-FIN-021-03.pdf);