SIG-FIN-006-02 の履歴の現在との差分(No.0)

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[[第6回研究会]]
*株価の対数収益率とq-Gauss分布: リスク評価への応用 [#ce2761fa]

**著者 [#xcef65e4]
>西岡謙太，佐藤彰洋（京都大学）

**概要 [#e85f8103]
>一般化BoxMuller法を用いて生成したqGaussianサンプルに対して最尤推定を行い、最尤法の妥当性を検証した。また、VaRと分散の関係の検証と実データ解析を行った。

**論文 [#l63e74c5]
#ref(SIG-FIN-006-02.pdf);