*第23回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）&br;2019年10月12日(土) [#ic3da5e5]
* [[本会は台風により中止となりました>023_typhoon_02]]． [#l0bc1cea]
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** 日時と会場 [#ecf201e9]
日時：2019年10月12日(土)10:00-20:30
会場：成蹊大学 ６号館５階５０１教室および４階４０１教室 （東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1）
- キャンパスマップ https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/campus_uni/
- 交通アクセス https://www.seikei.ac.jp/university/aboutus/accessmap.html
- 成蹊大学６号館 https://www.seikei.ac.jp/university/new-bldg6/
参加費：1,000円（懇親会費は別）
** 重要日程 [#ye1f9add]
- 発表申込締切：2019年8月23日(金)
- 原稿提出締切：2019年9月24日(火)
- 参加申込締切：2019年10月11日(金)正午 ~
(ただし懇親会も参加する場合の締切は10月2日(水))
- 論文公開：2019年10月9日(水)以降
- 研究会：2019年10月12日(土)
**開催主旨 [#f6593858]
近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．
人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．
**募集テーマ [#e8f4de88]
-機械学習，データマイニング，テキストマイニングなどを用いた市場予測
-知識ベースシステム，意思決定支援システムなどを用いた投資支援
-マルチエージェントを用いた人工市場，市場シミュレーション
-オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
-金融市場における投資行動，学習の分析やモデル化（行動ファイナンス）
-予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
-オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化
など
**参加費 [#ca7de28a]
1,000円
（研究会資料は電子配布のみとなります．）
ただし，懇親会費は別途かかります．
-今回より当日現金支払いはできません．また，当日受付も行いません．必ず事前申込をして下さい．
-なお，参加申し込み時に参加費を事前支払いしていただきます．お支払い済みの参加費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．
**懇親会 [#c88ac917]
懇親会費 4,000円
-研究会が開催される同じ建物(６号館)の６階で立食形式で行う予定です.
//（懇親会費など詳細は決まり次第掲載いたします）
-準備の関係で10月2日(水)に締切らせていただきます．
-なお，参加申し込み時に懇親会費を事前支払いしていただきます．お支払い済みの参加費・懇親会費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．
-支払い方法や領収書発行についての詳細は参加登録ページ（Peatixのシステムを使用）をご覧ください．
**発表申込 [#ce57e490]
//（発表申し込みページは準備ができ次第，掲載いたします．）
（発表申込みは終了しました．）
//2019年8月23日(火)までに，下記のSIG-FIN発表申込システムからお申し込みください．
//https://easychair.org/conferences/?conf=sigfin023
//入力画面の説明は英語で書かれていますが，入力は日本語でかまいません．
-人工知能学会の会員でなくても発表していただけます．
-発表申込みは，同一の方の発表は1件のみとします．同一の方が複数の研究発表に共同研究者として含まれることは構いません．
-既発表のものでも問題ありません．
//-近年発表件数が増加しております．発表が多すぎる場合は，パラレルセッションになる可能性があります．
**原稿 [#jf41199d]
//（原稿のアップロードは発表申し込みページで行います．準備ができ次第，掲載いたします．）
//2019年9月24日(火)までに，下記のSIG-FIN発表申込システムからアップロードしてください（発表申込と同じページです）．
//https://easychair.org/conferences/?conf=sigfin023
(原稿の提出は締め切られました．)
//- 論文は10月9日(水)以降，本サイトにて事前に公開されます．
//- 論文は10月11日(金)以降，本サイトにて事前に公開されます．
- 人工知能学会 研究会スタイル・ファイルをご利用ください． http://www.ai-gakkai.or.jp/sig/sig-style/
- A4 2～6ページ程度（最大8ページまで）
- 本研究会では，投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています．したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが，ご自身のページで公開、所属機関等のアーカイブに登録する場合には，出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください．
**表彰 [#u01e64be]
各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．
**参加申込 [#j8f03c8a]
//（参加申し込みは発表申し込みが締め切られた後，プログラムが確定したのちに開始する予定です．）
//（参加申込開始までもうしばらくお待ち下さい）
//（参加申込にはPeatixを使用する予定です）
//(定員に達したため参加申し込みは終了しました．)
//(参加申し込みは終了しました．)
//参加申込の受付開始は9月7日(土)です．
//10月11日(金)正午までに(懇親会も参加する場合は10月2日(水)までに)下記URLにてお申し込み下さい．
//http://ptix.at/kWxzL9
-今回より当日現金支払いはできません．また，当日受付も行いません．必ず事前申込をして下さい．事前申込をされていない方は参加できませんのでご了承ください．
-支払い方法や領収書発行については下記のPeatixのヘルプページをご覧ください．
(支払いについて) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/151662
(領収書について) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/221024
-紙での領収書が必要な方はコンビニ払いとし，コンビニで領収書を受け取ってください．研究会では紙での領収書は発行しません．ただし，懇親会に参加する方で研究会参加費(1,000円)のみの領収書が必要な場合は発行します．当日幹事席にいる幹事にお申し付け下さい．
-会場の都合上，定員になり次第締め切らせていただく場合があります．
-人工知能学会の会員でなくても参加できます．
-発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．必ず参加申込みをしてください．
**当日の受付 [#r970c8ea]
//（詳細が決まり次第掲載いたします．）
-当日受付は行いません．そのまま会場にお入り下さい．
-事前申込をされていない方は参加できませんのでご了承ください．必ず参加申込をした上でご来場下さい．
-Peatixのチケットを確認する場合がありますのでご準備下さい．
（アプリでのチケット表示，申込確認メールのいずれも可．スクリーンショットや印刷も可）
** 発表者の皆様 [#med27f3d]
//（詳細が決まり次第掲載いたします．）
発表は原則，備え付けのPC(windows)を使用していただきます．当日，USBメモリで発表資料(パワーポイントかPDF)をお持ち下さい．
また，あらかじめ jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com(_(at)_の箇所を@に置換)に発表資料を送っていただければ，こちらであらかじめPCに入れておきます．(その場合でもメール受信の不具合があった場合のためにUSBメモリでの持参をお願いします．)
発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．必ず参加申込みをしてください．
//当日発表をされる方で参加申し込みをされていない方はjsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com(_(at)_の箇所を@に置換)まで至急メールでご連絡下さい．
** 予稿集一括ダウンロード [#zd1fff27]
//(2019年10月9日(水)以降に公表いたします．)
//(2019年10月11日(金)以降に公表いたします．)
//[[SIG-FIN23.pdf:http://mizutatakanobu.com/share/SIG-FIN23.pdf]]
** プログラム [#t7e6e3cf]
// プログラムの繰り上げがあります．午後の発表は最大で1時間早くなっているのでご注意ください．
PDF版はこちら &ref(SIG-FIN23p.pdf);
//（確定次第掲載いたします．）
一般発表 20分(発表15分＋質疑5分)
（招待講演はございません．）
（午前はシングルセッション,午後は２パラレルセッションです.）
*** 9:30 開場 [#p440a6f9]
*** 10:00～11:20 深層学習・クラスタリング（５階５０１教室）(4件) [座長]水田孝信(スパークス・アセット) [#zd45da89]
- [[''自己符号化器を用いた国債イールドカーブのファクターモデルの構築''>023-01]]~
水門善之(東京大学, 野村證券), 坂地泰紀, 和泉潔, 島田尚, 松島裕康(東京大学)
- [[''外国為替市場におけるポジション管理戦略の クラスタリングに基づく将来価格予測''>023-02]]~
末重拓己(東京工業大学), Didier Sornette(ETH), 高安秀樹(Sony CSL), 高安美佐子(東京工業大学)
- [[''LRPを用いた深層学習株式リターン予測モデルの解釈の試み''>023-03]]~
小寺俊哉, 佐藤史仁(日興リサーチセンター), 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学)
- [[''DSGEによるニューラルネットの正則化と経済予想''>023-04]]~
塩野剛志(クレディ・スイス証券)
*** 11:20～11:30 表彰式 [#a113e53e]
[[2018年度優秀論文賞・学生優秀論文賞>award2018]]を発表しました．
//2018年度優秀論文賞・学生優秀論文賞の表彰式を行います．
*** お昼休み（11:30～13:10） [#h14fd9ce]
//*** お昼休み（11:30～12:30）
*** 13:10～14:30 テキストマイニング１（５階５０１教室） (4件) [座長]酒井浩之(成蹊大学) [#l74cae3b]
//*** 12:30～13:50 テキストマイニング１（５階５０１教室） (4件) [座長]酒井浩之(成蹊大学)
- [[''Supervised LDAモデルによるニューステキストを用いたマクロ経済不確実性指数の構築''>023-05]]~
余野京登, 和泉潔, 坂地泰紀, 島田尚, 松島裕康(東京大学)
- [[''接触履歴を用いた地方景況感と業種間構造の分析''>023-06]]~
坂地泰紀, 蔵本涼太, 和泉潔, 松島裕康, 島田尚(東京大学), 砂川恵太(沖縄銀行)
- [[''新聞記事を利用した景気指標S-APIRの開発と応用''>023-07]]~
関和広(甲南大学), 生田祐介(大阪産業大学), 松林洋一(神戸大学)
- [[''景気の先行き判断の「先行き」の解釈における差異の発見:弱教師あり学習とテキスト・マイニングの応用''>023-08]]~
加藤真大(東京大学)
*** 13:10～14:30 テクニカル分析（４階４０１教室：開場13:00）(4件) [座長]落合友四郎(大妻女子大学) [#x80eb466]
//*** 12:30～13:50 テクニカル分析（４階４０１教室：開場12:25）(4件) [座長]落合友四郎(大妻女子大学) [#x80eb466]
- [[''時系列モデルを用いたマルチアセット市場における統計的裁定戦略''>023-09]]~
今井崇公, 中川慧(野村アセットマネジメント)
- [[''機械学習によるテクニカル分析の影響の調査''>023-10]]~
片寄諒亮, 吉岡真治(北海道大学)
- [[''機械学習による金融時系列モデルのパラメータ推定''>023-11]]~
高石哲弥(広島経済大学)
- [[''遺伝的プログラミングを用いたテクニカル指標による金融取引の戦略木構築''>023-12]]~
加藤旺樹, 穴田一(東京都市大学)
*** 休憩 (14:30～14:45) [#m28d647b]
//*** 休憩 (13:50～14:00)
*** 14:45～15:45 テキストマイニング２（５階５０１教室） (3件) [座長]坂地泰紀(東京大学) [#w3e8d67f]
//*** 14:00～15:00 テキストマイニング２（５階５０１教室） (3件) [座長]坂地泰紀(東京大学)
- [[''新興市場を対象とした市況情報の抽出''>023-13]]~
神田裕輝, 酒井浩之, 北島良三(成蹊大学), 中川慧(野村アセットマネジメント)
- [[''会社四季報を用いた理論株価の推定：Kaggleを参考に''>023-14]]~
吉川満(大和大学)
- [[''日銀「主な意見」の発言者分類モデルの作成と政策変更予測への応用''>023-15]]~
末廣徹(みずほ証券, 法政大学), 木村柚里, 稲垣真太郎(みずほ証券)
*** 14:45～15:45 関係分析（４階４０１教室） (3件) [座長]平松賢士(アイフィスジャパン)[#aadcf001]
//*** 14:00～15:00 関係分析（４階４０１教室） (3件) [座長]平松賢士(アイフィスジャパン)[#aadcf001]
- [[''B2B市場における企業ブランドとROEの関連性''>023-16]]~
真鍋友則(Sansan), 中川慧(野村アセットマネジメント)
- [[''日本株式市場におけるdaytimeとovernight returnの間のVC相関解析''>023-17]]~
落合友四郎(大妻女子大学), Jose Nacher(東邦大学)
- [[''グラフエンベディングを活用した潜在取引関係予測''>023-18]]~
藤塚理史(日本総合研究所), 工藤剛(三井住友銀行)
*** 休憩 (15:45～16:00) [#t0a05cfa]
//*** 休憩 (15:00～15:10)
*** 16:00～17:00 テキストマイニング３（５階５０１教室） (3件) [座長]関和広(甲南大学) [#ac615491]
//*** 15:10～16:10 テキストマイニング３（５階５０１教室） (3件) [座長]関和広(甲南大学)
- [[''因果チェーンを用いたリードラグ効果の実証分析''>023-19]]~
中川慧, 指田晋吾(野村アセットマネジメント), 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学)
- [[''テキストマイニングを利用したテーマに関連する上場企業検索ツールの開発''>023-20]]~
平野正徳, 坂地泰紀(東京大学), 木村笙子(大和投資信託), 和泉潔, 松島裕康(東京大学), 長尾慎太郎(大和投資信託), 加藤惇雄(大和総研)
- [[''株式・債券・為替ごとの金融極性辞書構築のための表現獲得''>023-21]]~
伊藤友助, 酒井浩之, 北島良三(成蹊大学), 末廣徹, 稲垣真太郎, 木村柚里(みずほ証券)
*** 16:00～17:00 人工市場と取引分析（４階４０１教室） (3件) [座長]西山昇(朝日ライフアセット) [#kfd6f62f]
//*** 15:10～16:10 人工市場と取引分析（４階４０１教室） (3件) [座長]西山昇(朝日ライフアセット)
- [[''人工市場を用いたザラ場市場におけるレバレッジドETFの取引手法の検討''>023-22]]~
丸山隼矢(神奈川工科大学), 水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント), 八木勲(神奈川工科大学)
- [[''人工市場を用いた株式貸借市場の流動性の変化が市場に与える影響の分析''>023-23]]~
宮崎文吾, 中川慧(野村アセットマネジメント)
- [[''GCNによる取引関係グラフからの企業の特徴量抽出''>023-24]]~
森正和, 與五澤守(日本総合研究所), 工藤剛(三井住友銀行)
*** 休憩 (17:00～17:15) [#p00f4ec2]
//*** 休憩 (16:10～16:20)
*** 17:15～17:55 実証的分析（５階５０１教室）(2件) [座長]水田孝信(スパークス・アセット) [#w798e218]
//*** 16:20～17:00 実証的分析（５階５０１教室）(2件) [座長]水田孝信(スパークス・アセット)
- [[''暗号資産(仮想通貨)の資産クラスとしての特性 - マクロ的視点における Bitcoin および Ethereum の解釈 -''>023-25]]~
伊藤彰朗, 今村光良, 中川慧(野村アセットマネジメント)
- (発表取り消し)
- [[''t過程潜在変数モデルによるポートフォリオ生成''>023-27]]~
内山祐介(MAZIN), 中川慧(野村アセットマネジメント)
*** 17:15～17:55 市場予測・運用（４階４０１教室） (2件) [座長]平松賢士(アイフィスジャパン)[#h39b3daf]
//*** 16:20～17:00 市場予測・運用（４階４０１教室） (2件) [座長]平松賢士(アイフィスジャパン)[#h39b3daf]
- (発表取り消し)
- [[''売買シグナルの強弱を考慮したGenetic Network Programmingによる外国為替取引戦略の構築''>023-29]]~
内田純平, 穴田一(東京都市大学)
- [[''PointNet#を利用したボラティリティによる価格帯推定''>023-30]]~
河合継(クリスタルメソッド), 石塚唯矢(クリスタルメソッド, 早稲田大学), 棚橋夏彦(クリスタルメソッド, 東京大学)
*** 18:30-20:30 懇親会 [#d0bea352]
（研究会が開催される同じ建物(６号館)の６階で立食形式で行う予定です）
//*** 懇親会は中止となりました．
**照会先 [#z11bb764]
jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com
_(at)_の箇所を@に置換してください．
**主査 [#re61a3b5]
-酒井 浩之（成蹊大学）
**主幹事 [#h2d306d9]
-水田 孝信（スパークス・アセット・マネジメント）
**幹事 [#n56b077c]
-西山 昇（朝日ライフアセットマネジメント）
-落合 友四郎（大妻女子大学）
-関 和広（甲南大学）
-坂地 泰紀（東京大学）
-平松 賢士（アイフィスジャパン, 金融データソリューションズ）
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