- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
[[第21回研究会>021]] *深層学習を用いたマルチファクター運用の実証分析 [#f65b8631] **著者 [#r570a050] 阿部真也, 中川慧(野村アセットマネジメント) **概要 [#qc58df8c] 株価を予測するために,様々なファクターが特徴量として多数提案されてきた. 一方で,近年これら大量のファクターを同時に扱うために,機械学習,とりわけ深層学習を用いた株価予測手法が提案されてきた.しかしながら,日々の運用を意識した具体的な実践事例はほとんどない.そこで本稿では,日本株式市場において機械学習を用いたマルチファクターモデルに基づく実運用を意識した実証分析を行う.そして,深層学習の有効性を確認するとともに,分析を通じて得た知見について考察する. **キーワード [#v9effdb9] Multi Factor Mode, Deep Learning, Cross Sectional Regression **論文 [#l72e613c] //(10月17日までに公表いたします) &ref(SIG-FIN-021-03.pdf);