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- 1 (2022-05-26 (木) 11:01:01)
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第19回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）
2017年10月14日（土）9:15-17:50†

第19回人工知能学会金融情報学研究会（SIG-FIN）2017年10月14日（土）9:15-17:50

重要日程†

発表申込締切：2017年 9月11日（月）
原稿提出締切：2017年 9月29日（金）
参加事前申込締切: 2017年10月6日（金）
論文公開：2017年10月11日（水）以降
研究会：2017年10月14日（土） 9:15-17:50

開催主旨†

近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

第１９回研究会も，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加しやすいように都内で開催し，招待講演を含む研究発表と懇親会を予定しております．また，口頭発表だけでなく，他の参加者からより多くの意見を集められるような場を設ける予定です．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

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募集テーマ†

機械学習，データマイニング，テキストマイニングなどを用いた市場予測
知識ベースシステム，意思決定支援システムなどを用いた投資支援
マルチエージェントを用いた人工市場，市場シミュレーション
オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
金融市場における投資行動，学習の分析やモデル化（行動ファイナンス）
予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化など

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招待講演†

吉野貴晶様（ニッセイアセットマネジメント株式会社投資工学開発センター長,統計数理研究所リスク解析研究センター客員教授）

「資産運用,金融工学とＡＩとの融合に向けて－ＡＩを使った新しいアルファの追及－」

時間: 13:20～14:00

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会場†

東京大学本郷キャンパス工学部3号館31教室

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参加費†

1,000円（研究会資料は電子配布のみとなります．）
- ただし，懇親会費(実費)は別途かかります．

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懇親会†

研究会当日（10月14日）の夜（近くの居酒屋）
懇親会費 4,000円
詳細は，当日会場にてお知らせします．
なお，今回参加人数が多いため，懇親会費は研究会の受付の際に集めさせていただきます．

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発表申込方法†

（発表申込みは終了しました．）

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原稿†

(原稿の提出は締め切られました．)

本研究会では，投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています．したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが，ご自身のページで公開、所属機関等のアーカイブに登録する場合には，出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください．

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表彰†

各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

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参加申込方法†

参加申し込みは終了しました．

発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．

当日発表をされる方で参加申し込みをされていない方はjsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com(_(at)_の箇所を@に置換)までメールでご連絡下さい．

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予稿集一括ダウンロード†

SIG-FIN-019.pdf

ネットワークを考慮したデフォルト確率の推定方法については一括版には含まれていません．リンク先より個別の論文を参照してください．

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プログラム†

一般発表 15分(発表12分＋質疑2分+予備1分)

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9:00-9:15 受付†

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9:15～10:00 人工市場・金融モデリング(3件) [座長] 落合友四郎(大妻女子大学)†

忍耐強い(Patient)アクティブ投資は市場を効率的にするのか？---人工市場によるシミュレーション分析---
水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社), 堀江貞之(株式会社野村総合研究所)

約定価格の量子化ボラティリティモデル
森谷博之(Quasars22)

能動的キャンセルを含む人工市場によるキャンセル寿命の冪分布の再現
吉村勇志(東京大学), 陳昱(東京大学)

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10:00 ～ 10:45 リスク分析(3件) [座長] 落合友四郎(大妻女子大学)†

機械学習による中小企業の信用スコアリングモデルの構築
澤木太郎(株式会社リコー), 笠原亮介(株式会社リコー), 田中拓哉(株式会社リコー)

ネットワークを考慮したデフォルト確率の推定方法について
金子拓也(国際基督教大学), 久門正人(フィンテック・ラボ)

北朝鮮リスクの日本株式市場への影響-AIベースのリスクモデルは何を語るのか？
西山昇(Dragons' Desk Ltd., 千葉商科大学)

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休憩（10:45～10:55）†

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10:55～12:25 市場予測・分析(6件) [座長] 水田孝信（スパークス・アセット・マネジメント株式会社）†

多層ニューラルネットワークとGAを用いたTOPIX運用AI
石原龍太(株式会社かんぽ生命保険)

潜在特徴関係モデルを用いた時系列金融ネットワークの解析と予測
伊藤翔太郎(神戸大学), 江口浩二(神戸大学)

LSTM-RNNを用いたイベント考慮・時系列予測の試み
南正太郎(あすかアセットマネジメント株式会社)

Prediction of Bitcoin Price Movements with Machine Learning Algorithms
Takuya Shintate(International Christian University), Lukas Pichl(International Christian University), Taisei Kaizoji(International Christian University)