第9回研究会 の履歴(No.2)

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第9回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）
2012年11月17日(土) 慶應義塾大学 日吉キャンパス 來往舎
@人工知能学会 第2回合同研究会†

重要日程†

• 発表申込締切： 2012年10月 9日（火）
• 原稿提出締切： 2012年10月24日（水）
• 参加事前申込締切： 2012年11月10日(土)
• 研究会： 2012年11月17日(土)

開催主旨†

近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

第9回研究会も，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加しやすいように土曜日に開催し，招待講演を含む研究発表と懇親会を予定しております．

今回の研究会は人工知能学会 第2回合同研究会(11/15-17)の一部として開催されます。合同研究会全体につきましては学会ホームページを参照して下さい．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

会場†

• 慶應義塾大学 日吉キャンパス 來往舎
• 〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉

発表申込方法†

• 2012年10月9日（火）までに，SIG-FIN発表申込システムからお申し込みください．
• 発表申込時は連絡先,発表題目,著者,アブストラクト(50文字程度)等の情報をご入力下さい．

原稿フォーマット†

• A4 6ページ程度（最大8ページまで）
• 原稿提出締切： 2012年10月24日（水）
• 人工知能学会 研究会スタイル・ファイルをご利用ください．

参加申込方法†

• 2012年11月10日(土)までに，SIG-FIN参加申込システムからお申し込みください．

研究会資料の事前申し込み†

印刷した研究会資料を希望者に用意します．発表申込時もしくは参加申込時に，必要部数を記入してお申し込みください．印刷した研究会資料が必要ない場合は「0」と記入してください．なお，研究会資料のPDFファイルは，研究会Webサイトにて公開します．

参加研究会全ての資料が収録された合同資料集を購入することも可能です．合同研究会全体につきましては学会ホームページを参照して下さい．

参加費†

• 本研究会のみ参加の場合 資料あり（要事前申込）1,000円 資料なし　　　　　　　 0円

ただし，懇親会費（実費）は別途かかります．

• 合同研究会全体への参加につきましては学会ホームページを参照して下さい．

懇親会†

• 2012年11月17日(土) 夜（場所未定）
• 詳細は，当日会場にてお知らせします．

表彰†

各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

プログラム†

09:30-10:45 人工市場とシミュレーション†

• 09:30-09:55 日本・米国・英国での金融システムの不安定性 ○前野義晴 (日本電気株式会社)
• 09:55-10:20 エージェントシミュレーションを用いた「価格規制」と 「Naked Short Selling の禁止」の有効性に関する研究 ○大井朋子 (金融庁 金融研究センター)
• 10:20-10:45 人工市場を用いた値幅制限・空売り規制・アップティックルールの検証 ○水田孝信 (スパークス・アセット・マネジメント, 東京大学), 和泉潔 (東京大学), 八木勲 (神奈川工科大学), 吉村忍 (東京大学)

11:00-12:15 時系列解析と機械学習†

• 11:00-11:25 外国為替市場の価格変動に対する非マルコフ的な統計的特徴について ○落合友四郎 (大妻女子大学), ホセ・ナチェル (東邦大学)
• 11:25-11:50 マーケットで発生する「意図せざる結果」と捉えられる資産価格の急変動についての一考察 ○西山昇 (東京工業大学)
• 11:50-12:15 複利型強化学習における投資比率最適化手法の検討 ○松井藤五郎 (中部大学), 後藤卓 (三菱東京UFJ銀行), 和泉潔 (東京大学, JSTさきがけ)

12:15-13:30 昼休み†

13:30-14:30 招待講演†

• 数理最適化モデルとしてのSVMとポートフォリオ選択の関係 後藤順哉（中央大学理工学部経営システム工学科准教授）

15:00-15:30 ビジネス・ミーティング†

• 研究会からのお知らせ
• 参加者から他の参加者へのお知らせ（配布資料等はご自身でご用意ください）．

15:30-16:45 テキスト・マイニング†

• 15:30-15:55 企業の業績発表記事からの業績要因抽出と最も重要な業績要因の判定 ○酒井浩之 (成蹊大学), 増山繁 (豊橋技術科学大学)
• 15:55-16:20 twitterテキストマイニングによる経済動向分析 ○迫村光秋, 和泉潔 (東京大学)
• 16:20-16:45 ニュース記事分析によるトピック・銘柄の関係知識獲得 ○牧野恭子, 櫻井茂明, 松本茂 (東芝ソリューション株式会社)

主査†

• 寺野隆雄（東京工業大学）

幹事†

• 鳥海不二夫（東京大学）
• 和泉潔（東京大学）
• 松井藤五郎（中部大学）
• 松井宏樹（株式会社シーエムディーラボ）