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[[第1回研究会]]
- (一般発表 プレゼン20分+質疑5分)
開場 午前9時45分
10:00 研究会主査 挨拶 寺野隆雄(東工大)
10:10-11:50 一般発表セッション「ファイナンスにおける機械学習」(4件)
(1) [[遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化>SIG-FIN-001-01]]
平林明憲,伊庭斉志(東大)
(2) [[移動平均算出期間の動的な調整手法による価格変動の解析>SIG-FIN-001-02]]
松井宏樹(CMDラボ),野田五十樹(産総研),尹煕元(CMDラボ)
(3) [[強化学習を用いた金融市場取引戦略分析システムの試作>SIG-FIN-001-03]]
松井藤五郎(東京理科大), 後藤卓(三菱東京UFJ銀行), 和泉潔(産総研), 大和田勇人(東京理科大)
(4) [[Memetic Algorithmsを用いたポートフォリオ最適化>SIG-FIN-001-04]]
Aranha Claus, 伊庭 斉志(東大)
11:50-13:00 昼休み
13:00-14:15 一般発表セッション「ファイナンスにおけるマイニング」および「行動ファイナンス」(3件)
(5) [[時系列ルールマイニングによる株売買支援ルールの評価>SIG-FIN-001-05]]
阿部秀尚(島根大),杉山喜昭,山口高平(慶應義塾大学)
(6) [[テキスト情報と市場時系列データの統合分析>SIG-FIN-001-06]]
和泉 潔(産総研)、後藤 卓(三菱東京UFJ銀行)、松井 藤五郎(東京理科大)
(7) [[人は、過去の株価時系列にどのような未来を投影するのか?>SIG-FIN-001-07]]
橋本 文彦(阪大)
14:25-15:40 招待講演
「行動ファイナンスの可能性と限界」三隅 隆司 (一橋大学)
15:40-16:10 ビジネスミーティング
「研究会の基本方針について」(参加者全員)
16:10-17:35 一般発表セッション「ファイナンスにおけるシミュレーション」
(8) [[アクティビストの株式保有に対する市場の反応>SIG-FIN-001-08]]
松原 紀明, 松島克守(東大), 和泉潔(産総研)
(9) [[実市場データをもとにポートフォリオ運用を行うエージェントを用いた人工市場による株価予測>SIG-FIN-001-09]]
水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント), 和泉潔(産総研)
(10) [[金融取引における動的均衡での執行精度について>SIG-FIN-001-10]]
阿部 亮(シンプレクス・テクノロジー)