SIG-FIN-002-01

2013-02-21 (木) 18:38:47 (2460d) | Topic path: Top / SIG-FIN-002-01

第2回研究会プログラム

メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築 Aranha Claus,伊庭斉志(東京大学)

We present a system that uses Memetic Algorithms to perform long-term rebalancing of financial portfolios. This allows for a greater resilience to changes in the market. In our experiments, we achieved a number of portfolios which show stable return values even during market crash environments.

添付ファイル: fileSIG-FIN-002-001.pdf 1217件 [詳細]
トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS