SIG-FIN-008-07

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[[第8回研究会]]

*オンライン勾配法による投資比率最適化付き複利型強化学習 [#ncdba87c]

**著者 [#gbc25116]
>松井藤五郎(中部大学),後藤卓(三菱東京UFJ銀行),和泉潔,陳ユ(東京大学)

**概要 [#p8a495f6]
>本論文では,複利型強化学習において,オンライン勾配法を用いて投資比率を最適化する方法を提案する.従来の複利型強化学習では,投資比率を固定としていたため,投資比率をどのように決めるかが問題となっていた.提案手法では,投資比率をオンライン勾配法によって最適化することによって,この問題を解決する.また,オンライン勾配法による投資比率最適化付きQ学習を3本腕バンディット問題に適用し,投資比率固定の複利型Q学習およびQ学習と比較し,その有効性を示す.

**論文 [#wd2712df]
#ref(SIG-FIN-008-07.pdf)

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