024-33

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[[第24回研究会>024]]

*ニューステキストを用いたESGファクター運用 [#u524ece3]

**著者 [#t9854a91]
秋山祥伍(茨城大学), 江口潤一(大和投資信託), 鈴木智也(茨城大学, 大和投資信託)

**概要 [#o01624bb]
ESG投資は企業の環境,社会,ガバナンスへの取り組みを評価した投資である.各企業のESGに対する情報開示が積極的になっている一方で,環境,社会,ガバナンスという単語の曖昧さから各企業のESGへの取り組みを客観的に評価することは難しい.そこで本研究では, Word2Vecにより得られた分散表現から各ESG単語の類似単語を抽出し,それらの単語を用いて企業のESG評価を行った.その結果ESG評価が高いポートフォリオはESG評価が低いポートフォリオよりもパフォーマンスが有意に高く,ESGファクターとしてポジティブに機能することを確認した.

**キーワード [#de93e906]
ESG投資, テキストマイニング, 分散表現, ファクター運用

**論文 [#q33f43a1]

(3月11日以降に公表いたします)
//&ref(33_SIG-FIN-24.pdf);
//(3月11日以降に公表いたします)
&ref(31_SIG-FIN-24.pdf);
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