023-30

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[[第23回研究会>023]]

*PointNet#を利用したボラティリティによる価格帯推定 [#f484bccf]

**著者 [#j0b76799]
河合継(クリスタルメソッド), 石塚唯矢(クリスタルメソッド, 早稲田大学), 棚橋夏彦(クリスタルメソッド, 東京大学)

**概要 [#d3eb9344]
為替のトレードをするにあたり、チャートの形からトレンドの予測をすることがある。該当四時間足中の15分間毎のボラティリティーに着目し、トレードポイントとボラティリティーについての推定を行う。製造業向けに今まで3次元点群情報のみを利用して、形の推定・セグメンテーション等を行っていたPointNet++を拡張し、PointNet#と名付けた。その#版を拡張し、時系列情報も扱えるように改修した。USD/JPY通貨ペアとUSD/GBP
通貨ペアの価格情報をPointNet#で学習することにより、数日の長期トレンドと短期のボラティリティーに着目した検証を行った。 

**キーワード [#za4ad5f4]
PointNet#, 時系列データ, 3次元点群情報, ボラティリティー

**論文 [#a6eb624a]

(10月9日以降に公表いたします)
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