023-27

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[[第23回研究会>023]]

*t過程潜在変数モデルによるポートフォリオ生成 [#d939b263]

**著者 [#qb8c7cb3]
内山祐介(MAZIN), 中川慧(野村アセットマネジメント)

**概要 [#n5d842d6]
金融時系列のモデリング手法として潜在変数モデルが使用されている. 近年, これをガウス過程に拡張したガウス過程潜在変数モデルが提案されており, 金融の分野にも応用されている. 一方で, よく知られているように, 金融時系列は正規分布よりも裾の厚い分布に従うことから, ガウス過程のような正規分布を前提としたモデリングを行うことは適切ではない. そこで本研究では, 裾の厚い分布に従う潜在変数モデリングとして, t過程潜在変数モデルを提案する. さらに, これをポートフォリオ生成問題に適用することで有効性を検証する.

**キーワード [#hc2716b1]
t過程, 潜在変数モデル, ポートフォリオ生成

**論文 [#zcde2d86]

(10月9日以降に公表いたします)
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