019-07

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[[第19回研究会>019]]

*多層ニューラルネットワークとGAを用いたTOPIX運用AI [#r764de85]

**著者 [#p5167850]
石原龍太(株式会社かんぽ生命保険)

**概要 [#nac1b502]
本稿は,TOPIXを運用対象資産とする資産運用AIの構築手法を提案したものである.具体的には,多層ニューラルネットワークとGAの手法を用いて資産運用AIを構築し,TOPIXに対するインフォメーションレシオを最大化するよう最適化した.また,2014年1月から2016年12月までの実際の市場データを用いて売買シミュレーションを行い,提案した構築手法の有効性を示した.

**キーワード [#we4cda64]
TOPIX運用, インフォメーションレシオ, 多層ニューラルネットワーク, 遺伝的アルゴリズム(GA)

**論文 [#tf835b98]

(10月11日以降に公表いたします)
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