第2回研究会プログラム

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*第2回研究会プログラム [#h519d29b]

**プログラム [#t3425f10]
開場 午前9時45分

10:00-10:50 一般発表セッション「ポートフォリオの最適化」(2件)

-[[メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築>SIG-FIN-002-01]]
Aranha Claus,伊庭斉志(東京大学)

-[[GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化>SIG-FIN-002-02]]
折登由希子(足利工業大学),山本久志(首都大学東京),井ノ口学(首都大学東京),下田雅(上智大学),伊呂原隆(上智大学)


11:00-12:00 招待講演
-「マネックス証券における新サービス提供への試み」
蓮尾聡(マネックス証券株式会社)

12:00-13:00 昼休み

13:00-14:40 一般発表セッション「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件)

-[[三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション>SIG-FIN-002-03]]
見並良治,尹煕元(シーエムディーラボ)

-[[参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響>SIG-FIN-002-04]]
秋山英三(筑波大学)

-[[固有値分析とポートフォリオ構築>SIG-FIN-002-05]]
上田唯以,橋本康弘,陳 Yu,大橋弘忠(東京大学)

-[[Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to Information>SIG-FIN-002-06]] - A Virtual Stock Market Field Experiment
Greg Mardyla(立命館大学),Ryoko Wada

14:50-15:40 一般発表セッション「ファイナンスにおける機械学習」(2件)
-[[遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化(続報)>SIG-FIN-002-07]]
平林明憲,伊庭斉志(東京大学)

-[[なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか?>SIG-FIN-002-08]]
水田孝信,小林悟,加藤徳史,下妻友成(スパークス・アセット・マネジメント)

15:40-16:10 コーヒーブレイク

16:10-17:50 一般発表セッション「市場とテキスト情報」(4件)

-[[インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性>SIG-FIN-002-09]]
丸山健(ネクストソリューションズ株式会社),梅原英一(野村総合研究所),諏訪博彦(電通通信大学),太田敏澄(電通通信大学)

-[[株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム>SIG-FIN-002-10]]
吉田稔(東京大学),廣川敬真,浦信将,山田剛一,増田英孝,中川裕志

-[[クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究]>SIG-FIN-002-11]
上瀧弘晃(中央三井アセット信託銀行),高橋悟(中央三井アセット信託銀行),高橋大志(慶應義塾大学)

-[[テキスト情報による複数金融市場の分析>SIG-FIN-002-12]]
和泉潔(産業技術総合研究所),後藤卓(三菱東京UFJ銀行),松井 藤五郎(東京理科大学)

**備考 [#u90d39de]
-発表時間20分+質疑応答5分です.
-研究会終了後,懇親会を予定しています.

[[第2回研究会]]
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