SIG-FIN-017-09 のバックアップ(No.1)


第17回研究会

スマートベータ運用がファンダメンタル運用に与える影響について

著者

Noboru Nishiyama (DDCUC)

概要

ヘッジファンドのロングショート運用は今年年初からの市場変動の影響を大きく受けたスタイルの一つである。スマートベータ運用が与えたパフォーマンス変動のメカニズムをデータから検討する。

キーワード

スマートベータ,ファンダメンタル運用,システマチックリスク

論文

(10月5日以降に公表いたします。)

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