SIG-FIN-010-05 のバックアップ(No.1)


第10回研究会

原資産市場オプション市場の相互作用を考慮したマルチエージェントシミュレーションモデルの構築

著者

川久保佐記 (東京大学), 和泉潔 (東京大学, さきがけ, CREST), 吉村忍 (東京大学)

概要

本研究では原資産市場とオプション市場が共存するモデルを構成し、オプション市場の挙動が原資産市場に与える影響を検証した。

論文

当日公開します.

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