SIG-FIN-002-01 のバックアップの現在との差分(No.1)

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Aranha Claus,伊庭斉志(東京大学)

We present a system that uses Memetic Algorithms to perform long-term rebalancing of financial portfolios. This allows for a greater resilience to changes in the market. In our experiments, we achieved a
number of portfolios which show stable return values even during market crash environments.


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