024-11 のバックアップ(No.3)


第24回研究会

経済金融時系列における歪みの検出

著者

土屋太助

概要

自己符号化器を用いた為替、商品先物市場、株価指数等のファイナンシャルデータにおける多変量レジームの変化を検出する。

キーワード

自己符号化器, 為替, 株価指数, レジーム検出

論文

(3月11日以降に公表いたします)

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