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第24回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）
2020年3月14日(土)・15日(日)†

本会は中止となりました．第24回研究会中止のお知らせ†

今回，投稿頂きました論文は開催予定日の3月14日に研究会WEBサイトにて公開し，掲載論文の発表者全員を発表扱いといたします．

発表申し込み，参加申し込みを頂きました皆様にはご迷惑をおかけしますが，何卒，ご理解下さりますよう，お願い申し上げます．

日時と会場†

日時：2020年3月14日(土)・15日(日)

会場：成蹊大学６号館４階４０１教室 （東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1）

参加費：1,000円（懇親会費は別）

重要日程†

• 発表申込締切：2020年1月28日(火)
• 原稿提出締切：2020年2月25日(火)
• 懇親会申込締切：2020年3月4日(水)
• 参加申込締切：2020年3月15日(日)（クレジットカード払い） 13日(金)（コンビニ/ATM払い）
  (ただし懇親会も参加する場合の締切は3月4日(水)．いずれも定員になり次第締切)

• 論文公開：2020年3月11日(水)以降
• 研究会：2020年3月14日(土)・15日(日)
  (懇親会は3月15日(日)研究会終了後に行います)

開催主旨†

近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

募集テーマ†

• 機械学習，データマイニング，テキストマイニングなどを用いた市場予測
• 知識ベースシステム，意思決定支援システムなどを用いた投資支援
• マルチエージェントを用いた人工市場，市場シミュレーション
• オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
• 金融市場における投資行動，学習の分析やモデル化（行動ファイナンス）
• 予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
• オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化 など

参加費†

1,000円

（研究会資料は電子配布のみとなります．）

ただし，懇親会費は別途かかります．

• 今回より当日現金支払いはできません．また，当日受付も行いません．必ず事前申込をして下さい．

• なお，参加申し込み時に参加費を事前支払いしていただきます．お支払い済みの参加費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．

懇親会†

懇親会費 4,000円

• 懇親会は3月15日(日)研究会終了後に，成蹊大学内にある１０号館１２階ホールにて立食形式で行います．

• 準備の関係で3月4日(水)に締切らせていただきます．

• なお，参加申し込み時に懇親会費を事前支払いしていただきます．お支払い済みの参加費・懇親会費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．

• 支払い方法や領収書発行についての詳細は参加登録ページ（Peatixのシステムを使用）をご覧ください．

発表申込†

（発表申込みは終了しました．）

• 人工知能学会の会員でなくても発表していただけます．

• 発表申込みは，同一の方の発表は1件のみとします．同一の方が複数の研究発表に共同研究者として含まれることは構いません．

• 既発表のものでも問題ありません．

原稿†

(原稿の提出は締め切られました．)

• 論文は3月11日(水)以降，本サイトにて事前に公開されます．

• 人工知能学会 研究会スタイル・ファイルをご利用ください．

• A4 2～6ページ程度（最大8ページまで）

• 本研究会では，投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています．したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが，ご自身のページで公開、所属機関等のアーカイブに登録する場合には，出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください．

表彰†

各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

参加申込†

(参加申し込みは終了しました．)

• 今回より当日現金支払いはできません．また，当日受付も行いません．必ず事前申込をして下さい．事前申込をされていない方は参加できませんのでご了承ください．

• 紙での領収書が必要な方はコンビニ払いとし，コンビニで領収書を受け取ってください．研究会では紙での領収書は発行しません．ただし，懇親会に参加する方で研究会参加費(1,000円)のみの領収書が必要な場合は発行します．当日幹事席にいる幹事にお申し付け下さい．

• 会場の都合上，定員になり次第締め切らせていただく場合があります．

• 人工知能学会の会員でなくても参加できます．

• 発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．必ず参加申込みをしてください．

当日の受付†

• 当日受付は行いません．そのまま会場にお入り下さい．

• 事前申込をされていない方は参加できませんのでご了承ください．必ず参加申込をした上でご来場下さい．

• Peatixのチケットを確認する場合がありますのでご準備下さい．

（アプリでのチケット表示，申込確認メールのいずれも可．スクリーンショットや印刷も可）

発表者の皆様†

発表は原則，備え付けのPC(windows)を使用していただきます．当日，USBメモリで発表資料(パワーポイントかPDF)をお持ち下さい．

また，あらかじめ jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com(_(at)_の箇所を@に置換)に発表資料を送っていただければ，こちらであらかじめPCに入れておきます．(その場合でもメール受信の不具合があった場合のためにUSBメモリでの持参をお願いします．)

発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．必ず参加申込みをしてください．

予稿集一括ダウンロード†

SIG-FIN24.pdf

プログラム(3月7日更新)†

一般発表 15分(発表12分＋質疑2分＋予備1分)

（招待講演はございません．）

1日目：３月１４日（土）†

(9:30 開場)†

10:00～10:30 クラスタリング・戦略分析1 (2件)[座長]西山昇(朝日ライフアセット)†

• 時系列モデルを用いたマルチアセット市場における統計的裁定戦略
  今井崇公, 中川慧(野村アセットマネジメント)

• 遺伝的プログラミングを用いたテクニカル指標による金融取引の戦略木構築
  加藤旺樹, 穴田一(東京都市大学)

11:00～12:00 シミュレーション1 (4件)[座長]落合友四郎(大妻女子大学)†

• 人工市場を用いた負の売買手数料（リベート）が株式市場に与える影響の調査
  星野真広(神奈川工科大学), 水田孝信(スパークスアセットマネジメント), 八木勲(神奈川工科大学)

• 裁定取引へのリベートは流動性を向上させるか？-人工市場によるシミュレーション分析-
  水田孝信(スパークスアセットマネジメント)

• 人工市場を用いた株式貸借市場の流動性の変化が売買市場に与える影響の分析
  宮崎文吾, 中川慧(野村アセットマネジメント)

• 人工市場を用いたレバレッジドETFがザラ場市場に与える影響分析
  丸山隼矢(神奈川工科大学), 水田孝信(スパークスアセットマネジメント), 八木勲(神奈川工科大学)

(12:00～13:30 昼休み)†

13:30～14:30 機械学習1 (4件)[座長]関和広(甲南大学)†

• DSGEによるニューラルネットの正則化と経済予想
  塩野剛志(クレディ・スイス証券)

• 銘柄属性と市場情報を用いた深層学習株式リターン予測モデルの予測根拠の分析
  小寺俊哉, 佐藤史仁(日興リサーチセンター), 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学)

• 変分自己符号化器を用いたネットワーク埋め込みと金融ネットワークへの応用
  川上雄大(神戸大学), 江口浩二(広島大学)

• 自己符号化器を用いた国債イールドカーブのファクターモデルの構築
  水門善之(東京大学, 野村證券), 坂地泰紀, 和泉潔, 島田尚, 松島裕康(東京大学)

15:00～16:15 テキストマイニング1 (5件)[座長]酒井浩之(成蹊大学)†

• 日銀「主な意見」の発言者分類モデルの作成と政策変更予測への応用
  末廣徹, 木村柚里, 稲垣真太郎(みずほ証券)

• ニュース記事に基づく景気指標S-APIRの開発
  関和広(甲南大学), 生田祐介(大阪産業大学), 松林洋一(神戸大学)

• 景気の先行き判断の「先行き」の解釈における差異の識別:PU学習とテキストマイニングの応用
  加藤真大(東京大学)

• アナリストレポートにおけるキーワード関連文の抽出と景況感推移観測への応用
  高山将丈, 小澤誠一(神戸大学), 廣瀬勇秀, 飯塚正昭, 渡辺一男, 逸見龍太(三井住友DSアセットマネジメント)

• 接触履歴を用いた地方景況感と業種間構造の分析
  坂地泰紀, 蔵本涼太, 和泉潔, 松島裕康, 島田尚(東京大学), 砂川恵太(沖縄銀行)

16:30～17:15 クラスタリング・戦略分析2 (3件)[座長]水田孝信(スパークスアセット)†

• 外国為替市場におけるポジション管理戦略分類に基づく将来価格形成メカニズム解明
  末重拓己(東京工業大学), Didier Sornette(スイス連邦工科大学チューリッヒ校), 高安秀樹(Sony CSL), 高安美佐子(東京工業大学)

• リターンに基づくクラスタリングを用いた投資信託スタイル分析
  副島聡一郎(名古屋工業大学), 松井藤五郎(中部大学), 犬塚信博, 武藤敦子, 森山甲一(名古屋工業大学)

• t過程潜在変数モデルによるポートフォリオ生成
  内山祐介(MAZIN), 中川慧(野村アセットマネジメント)

2日目：３月１５日（日）†

(9:30 開場)†

10:00～10:45 シミュレーション2 (3件)[座長]平松賢士(アイフィスジャパン)†

• 人工市場を用いた高頻度取引が金融市場流動性に与える影響の調査
  益田裕司(神奈川工科大学), 水田孝信(スパークスアセットマネジメント), 八木勲(神奈川工科大学)

• 強化学習を用いた期待効用ベースヘッジ手法
  上田翼(三井住友DSアセットマネジメント)

• 強化学習による高頻度取引戦略の構築
  小林弘幸, 和泉潔, 松島裕康, 坂地泰紀(東京大学)

11:00～12:15 機械学習2 (5件)[座長]坂地泰紀(東京大学)†

• 機械学習による金融時系列モデルのパラメータ推定
  高石哲弥(広島経済大学)

• 会社四季報を用いた理論株価の推定 : Kaggleを参考に
  吉川満(大和大学)

• 機械学習によるテクニカル分析の影響の調査
  片寄諒亮, 吉岡真治(北海道大学)

• 多相アテンションLSTMを用いた財務時系列データの予測
  吉見脩平(神戸大学), 江口浩二(広島大学), 金京拓司, 羽森茂之(神戸大学)

• 経済金融時系列における歪みの検出
  土屋太助

(12:15～13:30 昼休み)†

13:30～14:45 テキストマイニング2 (5件)[座長]酒井浩之(成蹊大学)†

• ニュース重要単語の機械学習によるアクティブ運用
  三好勝博, 細木唯以(茨城大学),　江口潤一(大和投資信託), 鈴木智也(茨城大学, 大和投資信託)

• 経済因果チェーン検索システムの構築と応用
  和泉潔, 坂地泰紀(東京大学)

• 経済因果チェーンを用いたリードラグ効果の実証分析
  中川慧, 指田晋吾(野村アセットマネジメント), 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学)

• トピック埋め込み回帰モデルを用いた株価予測
  許蔚然(神戸大学), 江口浩二(広島大学)

• ニューステキストを用いたESGファクター運用
  秋山祥伍(茨城大学),　江口潤一(大和投資信託), 鈴木智也(茨城大学, 大和投資信託)

15:00～16:00 関係分析・企業分析(4件)[座長]水田孝信(スパークスアセット)†

• グラフエンベディングを活用した潜在取引関係予測
  藤塚理史(日本総合研究所), 工藤剛(三井住友銀行)

• 日本株式市場におけるdaytimeとovernight returnの間のVC相関解析
  落合友四郎(大妻女子大学), Jose Nacher(東邦大学)

• B2B 市場における企業ブランドとROE の関連性
  真鍋友則(Sansan), 中川慧(野村アセットマネジメント)

• GCNによる取引関係グラフからの企業の特徴量抽出
  森正和, 與五澤守(日本総合研究所), 工藤剛(三井住友銀行)

16:30～17:30 テキストマイニング3 (4件)[座長]平松賢士(アイフィスジャパン)†

• 株式・債券・為替ごとの金融極性辞書の自動構築
  伊藤友助, 酒井浩之(成蹊大学), 北島良三(東京工芸大学), 末廣徹, 稲垣真太郎, 木村柚里(みずほ証券)

• 新興市場を対象とした市況情報の抽出
  神田裕輝, 高野海斗，酒井浩之(成蹊大学), 北島良三(東京工芸大学), 中川慧(野村アセットマネジメント)

• テキストマイニングを利用したテーマに関連する上場企業検索ツールの開発
  平野正徳, 坂地泰紀(東京大学), 木村笙子(大和投資信託), 和泉潔, 松島裕康(東京大学), 長尾慎太郎(大和投資信託), 加藤惇雄(大和総研)

• 文脈を考慮した決算短信からの業績要因抽出
  加藤悠太, 酒井浩之(成蹊大学)

17:30～17:40 主催者からのお知らせ†

18:00～20:00 懇親会†

成蹊大学内にある１０号館１２階ホールにて立食形式で行います．

照会先†

jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com

_(at)_の箇所を@に置換してください．

主査†

• 酒井 浩之（成蹊大学）

主幹事†

• 水田 孝信（スパークス・アセット・マネジメント）

幹事†

• 西山 昇（朝日ライフアセットマネジメント）
• 落合 友四郎（大妻女子大学）
• 関 和広（甲南大学）
• 坂地 泰紀（東京大学）
• 平松 賢士（アイフィスジャパン, 金融データソリューションズ）