021-04 のバックアップの現在との差分(No.2)


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[[第21回研究会>021]]

*外国為替市場におけるトレーディング戦略分類 [#rc53cca1]

**著者 [#kcae8304]
末重拓己, 金澤輝代士(東京工業大学), 高安秀樹(東京工業大学, 明治大学, Sony CSL), 高安美佐子(東京工業大学)

**概要 [#m871acda]

近年の電子機器の発達により,金融市場において個々のトレーダの注文履歴をつぶさに解析することが可能となってきた.そこで本講演では,EBS市場におけるトレーダ1015人の注文履歴を解析し,その戦略を解明する.具体的には,過去の取引価格のトレンドを定義し,トレンドに対する指値注文・成行注文の応答の仕方から,注文戦略を指値注文5種類,成行注文4種類に分類した.さらに,分類した注文戦略が日本・イギリス・アメリカのどの地域に特徴的であるかを調べた.最後に,注文戦略ごとに注文・約定頻度を調べ,指値注文の板の形状,成行注文の発注方法からそれらの意味付けを行った.

**キーワード [#hc2dd49a]
高頻度データ, マイクロストラクチャ, 外国為替市場

**論文 [#bb1ccf1a]

(10月17日までに公表いたします)
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