027-07

2021-08-22 (日) 12:41:28 (34d) | Topic path: Top / 027-07

第27回研究会

金融テキストから生成した極性指標を用いた市場の因果性分析

著者

田口怜, 渡邊光, 平野正徳, 鈴木雅弘, 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学), 平松賢士(アイフィスジャパン, 金融データソリューションズ)

概要

証券アナリストレポート, 金融テキストマイニング, BERT, VARモデル

キーワード

本研究では、証券アナリストの見積もりと経済指標の因果性分析を実施する。これは証券アナリストレポートのテキスト情報を自然言語処理を使用して極性指標を作成することで実現可能となる。本研究では、作成した極性指標に対し、各種経済指標を使用して因果関係の検定を行った。結果、極性指標が、物価、為替、国債、等の指標に対し、影響を与えていることが確認された。これにより、証券アナリストの見積もりが市場に影響を与えている可能性が強く支持された。

論文

(10月6日以降に公表いたします)

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