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第26回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）
2021年3月6日(土) †

日時と会場 †

日時：2021年3月6日(土) 10:30-17:40

会場：オンライン（Zoom使用）

参加費：1,000円 （懇親会はありませんがブレイクアウトルームをいくつか開放する予定です）

重要日程 †

• 発表申込締切：2021年1月19日(火)
• 原稿提出締切：2021年2月16日(火)
• 論文公開：2021年3月3日(水)以降
• 参加申込締切：2021年3月5日(金)(ただしコンビニ・ATM払いは4日締切)(定員になり次第締切)
• 研究会：2021年3月6日(土)

開催主旨 †

近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

今回の研究会は新型コロナウィルスの感染状況を考慮し，オンライン(Zoom)での開催とします．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

募集テーマ †

• 機械学習，データマイニング，テキストマイニングなどを用いた市場予測
• 知識ベースシステム，意思決定支援システムなどを用いた投資支援
• マルチエージェントを用いた人工市場，市場シミュレーション
• オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
• 金融市場における投資行動，学習の分析やモデル化（行動ファイナンス）
• 予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
• オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化 など

参加費 †

1,000円

（研究会資料は電子配布のみとなります．）

（懇親会はありませんがブレイクアウトルームをいくつか開放する予定です）

• 必ず事前申込をして下さい．

• なお，参加申し込み時に参加費を事前支払いしていただきます．お支払い済みの参加費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．

発表申込 †

（発表申込みは終了しました．）

• 人工知能学会の会員でなくても発表していただけます．

• 発表申込みは，同一の方の発表は1件のみとします．同一の方が複数の研究発表に共同研究者として含まれることは構いません．

• 既発表のものでも問題ありません．

原稿 †

(原稿の提出は締め切られました．)

• 人工知能学会 研究会スタイル・ファイルをご利用ください． http://www.ai-gakkai.or.jp/sig/sig-style/

• A4 2～6ページ程度（最大8ページまで）

• 本研究会では，投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています．したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが，ご自身のページで公開、所属機関等のアーカイブに登録する場合には，出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください．

表彰 †

各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

参加申込 †

(参加申し込みは終了しました．)

• 必ず事前申込をして下さい．事前申込をされていない方は参加できませんのでご了承ください．

• 支払い方法や領収書発行については下記のPeatixのヘルプページをご覧ください．

(支払いについて) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/151662

(領収書について) https://help.peatix.com/customer/ja/portal/articles/221024

• 紙での領収書が必要な方はコンビニ払いとし，コンビニで領収書を受け取ってください．研究会では紙での領収書は発行しません．

• 定員になり次第締め切らせていただきます．

• 人工知能学会の会員でなくても参加できます．

• 発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．必ず参加申込みをしてください．

参加者注意事項 †

• 必ず事前申込をして下さい．事前申込をされていない方は参加できませんのでご了承ください．

• ZoomのURL情報はPeatixのイベント視聴ページ(下記)に3月5日(金)以後に掲載予定です．
  https://peatix.com/event/1798267/watch_stream

• イベント視聴ページの閲覧には参加申込みが完了したpeatixアカウントでのログインが必要です．詳しくは，
  https://help-attendee.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44001934587

• 参加登録時の名前でZoomに参加するようにお願いいたします．例) 水田孝信
  (多少の表記ゆれは問題ありません．所属は書かなくても良いです．)

• 聴講中は常に，音声はミュート，カメラはオフにして下さい．

• 質問をしたいときはZoomの挙手アイコンを押すかチャットでお願いします．

• 座長に発声が許可された場合のみ音声のミュートを解除し質問をしてください．

• 発表の終了時にミュートを解除して拍手を送るのは音声のトラブルの元ですのでご遠慮ください．

• 接続トラブル時は発表の順序を入れ替えることがあります．時間に余裕をもってご参加ください．

• 10:15ごろからZoomに入れる予定です．

• ZoomのURLを外部に漏らさないよう、取り扱いにはご注意ください．

• 講演の録画および録音は禁止しております．録画した動画，音声などを無断で公開した場合，著作権の侵害となる恐れがあります．

ブレイクアウトルーム †

• 今回試験的に，Zoomの機能であるブレイクアウトルームをいくつか開放する予定です．

• 10:15～19:00くらいまで開放する予定です．

• 研究会開催中は廊下での立ち話のように，終了後は懇親会のようにお使いいただけると思います．
  

• ブレイクアウトルームでは，ご自由に音声・カメラをオンにしてかまいません．

• ブレイクアウトルームの詳細は例えば以下を参照ください．
  https://kagakucafe.com/2020092411742.html パソコンで参加の場合("参加者がブレイクアウトルームを移動する方法"をご覧ください)
  https://kagakucafe.com/2020092511770.html スマホ・タブレットで参加の場合

発表者注意事項 †

• 発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．必ず参加申込みをしてください．

• 参加登録時の名前に発表の順番を先頭に付けた名前でZoomに参加してください．
  例）08:水田孝信
  発表順番はプログラムに記載してあります
  

• 発表するセッションが始まる5分くらい前から座長と発表者と座長との間で音声のやりとりができているかの確認を行います．

• 前の発表者の終了が近づいたら，いつでもZoomで画面を共有しミュートを解除できるように準備をしておいて下さい．
  ただし，前の発表が終わらないうちは画面の共有は開始しないで下さい（前の発表者の共有が停止されてしまいます）．

• 前の発表者の発表が終了したら，資料の共有を開始しミュートを解除して発表を開始して下さい．

• 発表中，カメラはオンでもオフでもかまいません．

• 発表時間は，発表15分，質疑応答4分，予備1分の合計20分です．
  タイムキーパーが12分，15分，20分の3回，時間経過をお知らせします．発表時間の厳守にご協力下さい．

• 接続トラブルなどで音声が出ない場合の連絡はZoomのチャットをお使いください．
  Zoomにも入れていない場合は照会先までご連絡ください．

• 接続トラブル時は発表の順序を入れ替えることがあります．時間に余裕をもってご参加ください．

• 発表時以外は参加者注意事項をお守りください．

予稿集一括ダウンロード †

SIG-FIN26.pdf

プログラム †

PDF版はこちら SIG-FIN26p.pdf

一般発表 20分(発表15分＋質疑4分＋予備1分)

（招待講演はございません．）

（10:15ごろからZoomに入れる予定です．）

（Zoomのブレイクアウトルームは10:15ごろから19:00ごろまでずっと解放しています．ご自由にお使いください．）

10:30～11:50 テキストマイニング (4件)[座長]酒井浩之(成蹊大学) †

• (01)LDAで求めた新聞記事のトピック割合と株価指数の関係性
  竹澤譲, 伊藤真利子, 大西立顕(立教大学)

• (02)BERTを用いた有価証券報告書からのESG関連文抽出
  土橋諒太, 中田和秀(東京工業大学)

• (03)キーワード検索数とツイートの情報を用いたビットコイン価格の騰落予測
  松田周也, 原尚幸(同志社大学)

• (04)FinMegatron: Large Financial Domain Language Models
  Xianchao Wu (NVIDIA)

11:50～12:10 参加者からのお知らせ †

(12:10～13:30 昼休み) （Zoomのブレイクアウトルームはご自由にお使いいただけます） †

13:30～14:30 ポートフォリオ・リバランス (３件) [座長]落合友四郎(大妻女子大学) †

• (05)株価の残差リターンに注目した深層学習ポートフォリオ最適化
  今城健太郎, 南賢太郎, 伊藤克哉(Preferred Networks), 中川慧(野村アセットマネジメント)

• (06)状態空間モデルを用いたバランス型投資信託のリバランス推定
  今井崇公(野村アセットマネジメント)

• (07)シュレーディンガー・リスクパリティポートフォリオ
  内山祐介(MAZIN)，中川慧(野村アセットマネジメント)

14:45～16:05 人工市場・データ分析(４件) [座長]水田孝信(スパークスアセット) †

• (08)人工市場を用いたリベートが取引シェアに与える影響調査
  星野真広(神奈川工科大学), 水田孝信(スパークスアセットマネジメント), 八木勲(神奈川工科大学)

• (09)金融データにおけるVC相関の応用
  落合友四郎(大妻女子大学), ホセ ナチェル(東邦大学)

• (10)非同期時系列のLead-lag効果推定のための新しい推定量
  伊藤克哉(Preferred Networks), 中川慧(野村アセットマネジメント)

• (11)予約価格を用いた指値・成行注文選択による約定寿命の冪分布の再現
  吉村勇志, 陳昱(東京大学)

16:20～17:40 予測・金融モデル(４件) [座長]中川慧(野村アセット) †

• (12)高頻度注文情報を用いたデータの層化と多段階事前学習による株価動向予測
  松原冬樹, 和泉潔, 坂地泰紀(東京大学)

• (13)Restricted Genetic Network Programmingによるリスク回避型外国為替取引戦略の構築
  内田純平, 穴田一(東京都市大学)

• (14)テンソルを用いたマルチモーダル学習による株式価格の変動予測
  笹尾知広, 中田和秀(東京工業大学)

• (15)効率的なDeep Hedgingのためのニューラルネットワーク構造
  今木翔太(東京大学), 今城健太郎, 伊藤克哉, 南賢太郎(Preferred Networks), 中川慧(野村アセットマネジメント)

19:00ごろまで Zoomのブレイクアウトルームを解放しています．参加者同士でご自由にご歓談下さい． †

照会先 †

jsai-fin-wg _(at)_ sigfin.org

_(at)_の箇所を@に置換してください．

主査 †

• 酒井 浩之（成蹊大学）

主幹事 †

• 水田 孝信（スパークス・アセット・マネジメント）

幹事 †

• 落合 友四郎（大妻女子大学）
• 関 和広（甲南大学）
• 坂地 泰紀（東京大学）
• 平松 賢士（アイフィスジャパン, 金融データソリューションズ）
• 中川 慧（野村アセットマネジメント）