025-08

2020-08-24 (月) 15:53:31 (26d) | Topic path: Top / 025-08

第25回研究会

債券市場における金融極性辞書の自動構築

著者

今井康太, 酒井浩之, 高野海斗(成蹊大学), 北島良三(東京工芸大学), 末廣徹, 稲垣真太郎, 木村柚里(みずほ証券)

概要

本研究では,金融テキストを用いて,債券市場における金融極性辞書を構築するための表現獲得,および極性付与手法を提案する.獲得する語句は,各金融市場において特徴的な語やそれらを表現にまで拡張した文字列である.例えば,「増加」という語について,その語のみでは極性を決定できず,「消費が増加」や「リスクが増加」のように語の前後関係まで広く捉えることで極性が付与できる.我々はこれまで株式を対象として表現獲得,および,極性付与のための手法を開発しており,良好な精度を得た.しかし,債券を対象として表現獲得,および,極性付与を行う場合,高い精度を達成できなかった.債券における表現への極性付与の精度が低い原因は, 債券市場における極性付与が複雑であるという点が挙げられる.例えば,景気が好調である場合は,一般的には資金需要が増加し,それに伴って金利が上昇して債券相場は下落する.そのため,例えば「米経済が回復する」のような景気に関しての表現では,株式ではポジティブであるが債券市場においてはネガティブの極性を付与しなければならない.そこで,本研究では特に債券市場を対象として,表現に対して景気要因における極性,債券における極性をそれぞれ付与することで,上記の問題を解決することを試みる.

キーワード

表現獲得, 極性付与, 債券市場, 金融極性辞書, テキストマイニング

論文

(10月7日以降に公表いたします)

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