025-03

2020-09-02 (水) 08:55:40 (18d) | Topic path: Top / 025-03

第25回研究会

コロナショック環境下におけるAIトレーダーの投資パフォーマンス

著者

石原龍太(かんぽ生命保険)

概要

本研究では,日経225先物の変動を予測するAIトレーダーを用いて,コロナショック前後の期間における投資シミュレーションを行い,市場混乱局面におけるAIトレーダーの投資パフォーマンスを計測した.また,リーマンショック前後の期間の過去データを「学習したAIトレーダー」と「学習しないAIトレーダー」を比較することで,過去の市場混乱局面の学習が,将来の市場混乱局面におけるAIトレーダーの予測精度の向上に寄与することを確認した.さらに,前述の両AIトレーダーの入力変数と投資判断の関係性から,リーマンショック前後の期間を学習したAIトレーダーは,そうでないAIトレーダーに比べて,直近の市場変動幅が小さい局面において,リスク回避的な投資行動をとる傾向が見られることを確認した.

キーワード

日経225先物, コロナショック, 多層ニューラルネットワーク, 遺伝的アルゴリズム(GA)

論文

(10月7日以降に公表いたします)

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