023-12

2019-08-28 (水) 14:03:26 (24d) | Topic path: Top / 023-12

第23回研究会

遺伝的プログラミングを用いたテクニカル指標による金融取引の戦略木構築

著者

加藤旺樹, 穴田一(東京都市大学)

概要

近年,テクニカル分析を用いた株式売買に関する研究が精力的に行われている.テクニカル分析を用いた投資では,相場のトレンドや転換点を判断するテクニカル指標を用いることで,過去の値動きのパターンから将来の値動きを予測し,売買を行う.しかし,そのためには専門的な知識を必要とする上,利益を上げにくいという問題がある. 松村らは,テクニカル指標を用いた投資戦略を木構造で戦略木として表現した.そして,それぞれの個体が戦略木を持ち,その戦略木に従い株式売買を行うモデルを構築した.戦略木を構成するノードを個体の遺伝子として遺伝的操作を用いることで,より利益が高くなるように個体を進化させ,各個体が持つ戦略木の特徴を分析した.ところが,その戦略木は上昇トレンドのみでしか稼ぐことが出来ないものとなっていた. そこで本研究では,松村らの研究で用いられた戦略木を用いて,様々なトレンドで利益を生み出す,テクニカル指標を用いた投資戦略の構築を目的とする

キーワード

遺伝的プログラミング, テクニカル指標, 投資戦略

論文

(10月9日以降に公表いたします)

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