022-07

2019-02-28 (木) 08:59:59 (54d) | Topic path: Top / 022-07

第22回研究会

LDAを用いた株式掲示板の投稿メッセージによる恐怖指数上昇予測の提案

著者

佐々木皓大(東京都市大学), 諏訪博彦(奈良先端科学技術大学院大学), 小川祐樹(立命館大学), 梅原英一(東京都市大学), 山下達雄, 坪内孝太(Yahoo!JAPAN研究所)

概要

ソーシャルメディアを用いて,株式市場を予測する研究は数多く存在する.中でもSuwa et al.(2017)は,投資家の気持ちの変化をソーシャルメディアに投稿される話題の変化と捉え,VI指数予測モデルを提案した.しかし彼らの予測モデルでは,トピックモデルを作成する過程で,検証期間のデータを含めている.そのため過学習を起こしている.そこで本研究では,過学習を回避したVI指数上昇予測の提案をする.我々は,新規投稿をトピックモデルに適応させるプログラムを開発した.開発したプログラムを用いて検証用のデータを作成し,機械学習で推定を行った結果,ロジスティック回帰と過去7取引日の時系列トピックを用いたモデルが,VI指数上昇予測の利用可能性を見出した.

キーワード

トピック分析, 機械学習, 恐怖指数, 株式掲示板

論文

fileSIG-FIN-022-07.pdf

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