022-03

2019-02-28 (木) 08:58:23 (145d) | Topic path: Top / 022-03

第22回研究会

イナゴタワーから分かる投資家行動~VPINを用いた仕手株の分析~

著者

吉川満(大和大学)

概要

Easley et al.(2012)で提唱されたVPIN(Volume-Synchronized Probability of Informed Trading)を用いて,株式会社テリロジー(コード番号3356 東証JASDAQ市場)を分析した。特にこの株式はSNS等で注目されており,株価は乱高下している。そこで,VPINを用いて,投資家の行動を明らかにし,またどのようにこの理論を利用すれば,株価の売買に有効であるかを考察した。

キーワード

マーケット・マイクロストラクチャー, 仕手株, VPIN

論文

fileSIG-FIN-022-03.pdf

添付ファイル: fileSIG-FIN-022-03.pdf 2853件 [詳細]
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