SIG-FIN-017-07

2016-10-05 (水) 10:31:12 (349d) | Topic path: Top / SIG-FIN-017-07

第17回研究会

トピック別極性値付与方法によるFOMC議事録の評価

著者

伊藤諒(東京大学大学院), 須田真太郎(株式会社 三菱UFJトラスト投資工学研究所), 和泉潔(東京大学大学院)

概要

昨今の低金利環境下において,中央銀行は将来の金融政策に関する市場との対話を重要視しており,マーケットがその動向によって大きく変動することが近年頻繁に観察されている.従って,中央銀行のフォワードガイダンスが市場参加者の期待や資産価格にどのような影響を与えるかを解明することは,金融・経済分野において重要なテーマである.

本研究では,FOMC議事録からトピック別の極性値を抽出する手法を改良する事を目的として,LDAによりトピックを抽出した後,係り受け関係を考慮した極性付与を行い,トピック別の極性値を算出した.

実験により,FOMC専用の辞書を用いることや,係り受け解析による極性付与により,従来手法よりもマクロ変数の実測値やエコノミストの予想値に対する説明力が向上する事が示された.これは,係り受け解析を用いて極性を付与することで,極性の反転や極性に対する程度の強さを扱うことが出来たためと考えられる.

キーワード

テキストマイニング,LDA,極性分析,掛かり受け解析

論文

fileSIG-FIN-017-07.pdf

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