SIG-FIN-011-03

2013-10-12 (土) 07:01:33 (1291d) | Topic path: Top / SIG-FIN-011-03

第11回研究会

MAS を用いた空売りとクラッシュの関係性分析

著者

藏本貴久, 奥田洋司, 陳ユ (東京大学)

概要

金融市場が被ってきたクラッシュは,経済に与える影響も非常に大きく,重要な現象で ある.空売りはクラッシュ発生の引き金になるとも言われているが,その関係性は十分に解明されて いない.そこで,本研究では,マイノリティゲームを拡張して空売りを導入したMASモデルを構築 し,空売りがクラッシュに与える影響を検証した.

論文

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