SIG-FIN-008-07

2013-02-21 (木) 18:38:47 (1731d) | Topic path: Top / SIG-FIN-008-07

第8回研究会

オンライン勾配法による投資比率最適化付き複利型強化学習

著者

松井藤五郎(中部大学),後藤卓(三菱東京UFJ銀行),和泉潔,陳ユ(東京大学)

概要

本論文では,複利型強化学習において,オンライン勾配法を用いて投資比率を最適化する方法を提案する.従来の複利型強化学習では,投資比率を固定としていたため,投資比率をどのように決めるかが問題となっていた.提案手法では,投資比率をオンライン勾配法によって最適化することによって,この問題を解決する.また,オンライン勾配法による投資比率最適化付きQ学習を3本腕バンディット問題に適用し,投資比率固定の複利型Q学習およびQ学習と比較し,その有効性を示す.

論文

添付ファイル: fileSIG-FIN-008-07.pdf 987件 [詳細]
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