SIG-FIN-006-11

2013-02-21 (木) 18:38:47 (1617d) | Topic path: Top / SIG-FIN-006-11

第6回研究会

ポジションを考慮したディーラーモデルによる為替市場のシミュレーション

著者

松永健太,山田健太(東京工業大学),高安秀樹(ソニーCSL),高安美佐子(東京工業大学)

概要

為替市場価格の振る舞いの統計性を再現する既存のディーラーモデルに、ポジションの概念を追加してシミュレーションを行なった。

論文

添付ファイル: fileSIG-FIN-006-11.pdf 1784件 [詳細]
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