SIG-FIN-006-02

2013-02-21 (木) 18:38:47 (1617d) | Topic path: Top / SIG-FIN-006-02

第6回研究会

株価の対数収益率とq-Gauss分布: リスク評価への応用

著者

西岡謙太,佐藤彰洋(京都大学)

概要

一般化BoxMuller法を用いて生成したqGaussianサンプルに対して最尤推定を行い、最尤法の妥当性を検証した。また、VaRと分散の関係の検証と実データ解析を行った。

論文

添付ファイル: fileSIG-FIN-006-02.pdf 2052件 [詳細]
トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS