SIG-FIN-006-01

2013-02-21 (木) 18:38:47 (1733d) | Topic path: Top / SIG-FIN-006-01

第6回研究会

外国為替市場における収益率分布のテールインデックス推定

著者

中本武志,佐藤彰洋(京都大学)

概要

群行動を考慮した人工市場から収益率分布を導出し、外国為替市場の実証データからtail indexをモデルベースで推定し、Hill推定量と比較する。

論文

添付ファイル: fileSIG-FIN-006-01.pdf 1214件 [詳細]
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