SIG-FIN-012-01

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*第12回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)&br;2014年1月22日(水) [#icdd4085]
#contents
[[第12回研究会]]

**重要日程 [#n7c65183]
- 発表申込締切:2013年12月20日(月)
- 原稿提出締切:2014年1月7日(火)
- 参加事前申込締切: 2014年1月15日(水)
- 研究会:2014年1月22日(水)
*交換価値を用いた金融資産の安定ニューメレール価格算出法の提案 [#f46d6fac]

**開催主旨 [#iffef2eb]
**著者 [#q4939a3f]
菅野朋典, 陳Yu (東京大学)

近年,これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも,金融市場への関心が高まっています.このような状況の中で,ファイナンス分野へ
の人工知能技術の応用を促進するため,この研究会では,ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし,人工知能分野の工学系研究者と金融市場
の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに,新しい人工知能技術の創出を目指しています.
**概要 [#ff57b982]
In this study, we propose the use of exchange value as the stable numeraire for pricing
financial assets. The price of currency is used to illustrate our method. In the currency market, the
price of a currency is usually measured by using its exchange rate to another currency, for example,
the dollar-yen rate. We point out that the price of currency can also be measured by using the
proposed numeraire, namely the exchange value. In particular, we calculated the exchange values of
different currencies from their exchange rates under a statistical approximation. Finally, probability
distributions of differently measured price returns are compared with each other to evaluate the
stability with the use of the proposed numeaire.
**論文 [#f182eaa7]
&ref(SIG-FIN-012-01.pdf);

第12回研究会はトムソン・ロイター・マーケッツ株式会社様の後援により赤坂Bizタワー オフィス(本社)  会議室で研究会を開催します.

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます.皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております.ご参加をお待ちしております.


**招待講演 [#m24bb321]
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社の方より、金融テキストマイニングに関する講演を予定しています。

**会場 [#t3a749b8]

-トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
- 赤坂Bizタワー オフィス(本社)  会議室
- 〒107-6330 東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー 30 階
- http://japan.thomsonreuters.com/company/

**参加費 [#zfaccbf2]

- 資料あり(要事前申込)2,000円
- 資料なし       1,000円

> ただし,懇親会費(実費)は別途かかります.


**懇親会 [#m0d991b6]

-1月22日(水) 夜(場所未定)
-詳細は,当日会場にてお知らせします.


**発表申込方法 [#a396f861]

-2013年12月20日(月)までに,[[SIG-FIN発表申込システム:http://sig-fin.appspot.com/]]からお申し込みください.
-http://sig-fin.appspot.com/
-- 発表申込時点では、タイトルと著者、概要だけで結構です。
-- 研究会資料の原稿の締め切りは2014年1月7日(火)です。

**研究会資料の事前申し込み [#geeb9060]
>印刷した研究会資料を希望者に用意します.
発表申込時もしくは参加申込時に,必要部数を記入してお申し込みください.
印刷した研究会資料が必要ない場合は「0」と記入してください.
なお,研究会資料のPDFファイルは,研究会Webサイトにて公開します.


**原稿フォーマット [#h0fa8365]

-A4 2~6ページ程度(最大8ページまで)
-[[人工知能学会 研究会スタイル・ファイル:http://www.ai-gakkai.or.jp/jsai/sig/style.html]]をご利用ください.



**表彰 [#l357120d]

>各年度ごとに優秀な発表を表彰し,副賞を贈呈します.


**参加申込方法 [#lc0c64c5]

-2014年1月15日(水)までに,[[SIG-FIN参加申込システム:http://sig-fin.appspot.com/]]からお申し込みください.
-http://sig-fin.appspot.com/
-- 入館証発行のために事前申込にご協力をお願いいたします。


**プログラム [#t80f2a97]
一般発表 20分(発表15分+質疑5分)~

開場・受付 9:30

*** 10:00-10:40 金融データ分析(I) [#v6ffe776]
-10:00-10:20
[[''交換価値を用いたニューメレール価格算出法の提案''>SIG-FIN-012-01]]
菅野朋典
-10:20-10:40
[[''収益率分布予測に時系列モデルを用いたポートフォリオ最適化''>SIG-FIN-012-02]]
吉住遼、水野眞治、高野祐一、西山昇

*** 10:40-11:40 金融テキストマイニング(I) [#hf1b872e]
-10:40-11:00
[[''深層学習による複数文書の圧縮表現の獲得と株価動向推定への応用''>SIG-FIN-012-03]]
藤川和樹、関和広、上原邦昭
-11:00-11:20
[[''変化点検出と日本株式市場の季節性アノマリー''>SIG-FIN-012-04]]
山崎高弘,岡田克彦
- 11:20-11:40
[[''Optimized Stock Factors Prediction Model Based on LSA and Multiple SVM Models''>SIG-FIN-012-05]]
Peng Wang and Kiyoshi Izumi

***11:45-12:30 招待講演1 [#ufb853a6]
-''Behavioral Markets: Quantifying the wisdom of the crowd with Thomson Reuters MarketPsych Indices''~
Dr. Nizar Grira (Thomson Reuters Markets KK)~

***12:30-13:30 昼休み [#w34c1397]

***13:30-14:50 ネットワーク分析 [#tc9499bc]
-13:30-13:50 
[[''移動エントロピーを用いた銘柄間の影響度ネットワークの分析''>SIG-FIN-012-06]]
小村和輝
-13:50-14:10
[[''リスク移転で移転できないシステミック・リスク''>SIG-FIN-012-07]]
前野義晴
-14:10-14:30
[[''Deep Belief Networkを用いた日経平均株価の予測に関する研究''>SIG-FIN-012-08]]
小牧昇平

***14:30-15:10 金融テキストマイニング(II) [#wf29b364]
-14:30-14:50
[[''為替ニュースのテキストマイニングによる株価予測''>SIG-FIN-012-09]]
石黒祐輔
-14:50-15:10
[[''ブログ上の単語出現頻度と株価の関係性の定量評価''>SIG-FIN-012-10]]
渡邊隼史、セーヨサンティ、山田健太、内山幸樹'

***15:15-15:45 招待講演2 [#s9a829c3]
-''Thomson Reuters Machine Readable News のご紹介''~
平塚雅基(トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社)~

***15:45-15:55 ビジネス・ミーティング [#rb4f9792]
-研究会からのお知らせ
-参加者から他の参加者へのお知らせ(配布資料等はご自身でご用意ください).

***15:55-16:35 金融データ分析(II) [#t3a3ad8c]
-15:55-15:15
[[''市場急変時における銘柄間注文伝播の変化に関する分析''>SIG-FIN-012-11]]
鈴木裕士、和泉潔
-15:15-15:35
[[''為替市場における裁定機会の解析''>SIG-FIN-012-12]]
山田健太,伊藤隆敏,高安秀樹,高安美佐子

*** 16:35-17:15 人工市場・システムトレード [#b8252db8]
-16:35-16:55
[[''TradeStationにおける複利型強化学習を用いたStrategy構築''>SIG-FIN-012-13]]
長瀬舜, 松井藤五郎, 後藤卓, 和泉潔, 陳ユ, 鳥海不二夫
- 16:55-17:15
[[''ダーク・プールは金融市場を安定化しマーケット・インパクトを低減させるか?~人工市場シミュレーションを用いた検証~''>SIG-FIN-012-14]]
水田孝信、小杉信太郎、楠本拓矢、松本渉、和泉潔、吉村忍

**主査 [#le003d70]

-寺野隆雄(東京工業大学)


**幹事 [#zfacc749]

-鳥海不二夫(東京大学)
-和泉潔(東京大学)
-松井藤五郎(中部大学)
-中山 慎一郎
-西山昇(東京工業大学)
-八木 勲 (神奈川工科大学)

**担当幹事 [#p4adf8e9]
-和泉潔(東京大学)
-松井藤五郎(中部大学)
-西山昇(東京工業大学)
-八木 勲 (神奈川工科大学)

**短縮URL [#z6f8bdf5]

-http://goo.gl/Ei9LXC(URLが変わりました)

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