020-05

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[[第20回研究会>020]]

*A possible approach to combining popular Japan equity market strategies with an emphasis on machine learning solutions [#r3b7783b]

**著者 [#gdbdf445]
西山昇(Dragons' Desk, 千葉商科大学)

**概要 [#u8106d5e]
We analyze the impact of advanced machine learning methods on the performance and risk characteristics of popular Japan equity strategies over the last 10 years. We then propose a possible approach to combining the findings into a single strategy and we analyze the results.

**キーワード [#yb00a16e]
Historical back-testing,Machine learning,EM algorithm,GARCH,Optimization

**論文 [#k3ebc726]

//(3月19日までに公表いたします)
&ref(SIG-FIN-020-05.pdf);