第11回研究会

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*第11回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)&br;2013年10月12日(土)東京大学 [#lc6e82a6]

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**重要日程 [#a1075e58]

- 発表申込締切:2013年9月20日(金)
- 原稿提出締切:2013年10月2日(水)厳守
- 参加事前申込締切: 2013年10月4日(金)→10月11日(金)
-- 研究会資料をご希望の方は4日までにお申し込みください
- 研究会:2013年10月12日(土) 



**開催主旨 [#s3266b41]


近年,これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも,金融市場への関心が高まっています.
このような状況の中で,ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため,この研究会では,ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし,人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに,新しい人工知能技術の創出を目指しています.

第11回研究会も,金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加しやすいように都内でで土曜日に開催し,招待講演を含む研究発表と懇親会を予定しております.
また,口頭発表だけでなく,他の参加者からより多くの意見を集められるような場を設ける予定です.

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます.皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております.


**招待講演 [#e2859984]
- Computational Real Estate Economicsについて
- 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、日本不動産金融工学学会会長
- 川口有一郎先生

**会場 [#r2b90b45]

- 東京大学 本郷キャンパス 工学部5号館 1階 56教室
- http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_06_j.html
- 南北線 東大前駅,千代田線 根津駅,大江戸線・丸ノ内線 本郷三丁目駅,
- 三田線 春日駅 下車


**参加費 [#e232a58f]

- 資料あり(要事前申込)2,000円
- 資料なし       1,000円

> ただし,懇親会費(実費)は別途かかります.


**懇親会 [#t0904f4c]

-10月12日(土)夜(場所未定,会場近辺)
-詳細は,当日会場にてお知らせします.


**発表申込方法 [#d1d65e69]

-2013年9月6日(金)までに,[[SIG-FIN発表申込システム:http://sig-fin.appspot.com/]]からお申し込みください.
-http://sig-fin.appspot.com/


**研究会資料の事前申し込み [#i9b4a5e4]
>印刷した研究会資料を希望者に用意します.
発表申込時もしくは参加申込時に,必要部数を記入してお申し込みください.
印刷した研究会資料が必要ない場合は「0」と記入してください.
なお,研究会資料のPDFファイルは,研究会Webサイトにて公開します.


**原稿フォーマット [#v6a2d956]

-A4 6ページ程度(最大8ページまで)
-[[人工知能学会 研究会スタイル・ファイル:http://www.ai-gakkai.or.jp/jsai/sig/style.html]]をご利用ください.



**表彰 [#m15caca1]

>各年度ごとに優秀な発表を表彰し,副賞を贈呈します.


**参加申込方法 [#e531a50b]

-2013年10月4日(金)までに,[[SIG-FIN参加申込システム:http://sig-fin.appspot.com/]]からお申し込みください.
-http://sig-fin.appspot.com/


**プログラム [#u194fa45]

一般発表 25分(発表20分+質疑5分)~

開場・受付 9:30

*** 10:00-11:15 人工市場・トレードシステム1 [#q349dc9d]
-10:00-10:25
[[''人工市場を用いた大規模誤発注による市場混乱を防ぐ制度・規制の検証 ~ トリガー式アップティック・ルールを中心に ~''>SIG-FIN-011-01]]
水田孝信、和泉潔、八木勲、吉村忍
-10:25-10:50
[[''価格単位と高頻度取引が取引戦略の収益に及ぼす影響の分析''>SIG-FIN-011-02]]
叶小舟、和泉潔
-10:50-11:15
[[''MASを用いた空売りとクラッシュの関係性分析''>SIG-FIN-011-03]]
藏本 貴久,奥田 洋司,陳 昱

*** 11:30-12:20 人工市場・トレードシステム2 [#r530f98f]
-11:30-11:55
[[''強化学習を用いたブーム検知型株トレーディングシステムの構築''>SIG-FIN-011-04]]
中原孝信、宇野毅明、岡田克彦、羽室行信
-11:55-12:20
[[''エージェントプログラミングモデルのトレーディングシステムへの適用からの考察''>SIG-FIN-011-05]]
山本学(日本アイビーエム)
*** 12:20-13:30 昼休み [#e73a81d0]

***13:30-14:30 招待講演 [#wc2eeef1]
-[[''Computational Real Estate Economicsについて''>SIG-FIN-011-Invited]]~
-[[''The Computational Real Estate Economics''>SIG-FIN-011-Invited]]~
早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授、日本不動産金融工学学会会長
川口有一郎先生

***14:45-15:35 金融データマイニング [#f68ce31d]
-14:45-15:10 
[[''日次データを用いた市場センチメント・インデックスの構築と株価説明力の分析''>SIG-FIN-011-06]]
石島博(中央大学)・數見拓朗(㈱サイバーエージェント)・前田章(東京大学)
-15:10-15:35
[[''市場急変時における銘柄間情報伝播の変化に関する分析''>SIG-FIN-011-07]]
鈴木裕士、和泉潔

***15:35-16:10 ビジネス・ミーティング [#e1561a6f]
-表彰式
-研究会からのお知らせ
-参加者から他の参加者へのお知らせ(配布資料等はご自身でご用意ください).

***16:10-17:00 金融ネットワーク・テキストマイニング [#o5b5cc54]
-16:10-16:35
[[''金融ネットワークの国際ワークショップNAIMでの研究動向''>SIG-FIN-011-08]]
前野義晴
-16:35-17:00
[[''企業業績発表記事からの因果関係抽出''>SIG-FIN-011-09]]
坂地 泰紀,酒井 浩之,増山 繁

***17:00-17:10 クロージング [#z3bb4be6]


**主査 [#ra426c6c]

-寺野隆雄(東京工業大学)


**幹事 [#rf67a129]

-鳥海不二夫(東京大学)
-和泉潔(東京大学)
-松井藤五郎(中部大学)
-中山 慎一郎
-西山昇(東京工業大学)
-八木 勲 (神奈川工科大学)

**担当幹事 [#we59f81b]
-鳥海 不二夫 (東京大学)
-中山 慎一郎
-八木 勲 (神奈川工科大学)

**短縮URL [#r7204395]

-http://bit.ly/1e5cFFY (URLが変わりました)
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