SIG-FIN-017-05 の履歴の現在との差分(No.0)

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[[第17回研究会]]

*債券市場の需給過程に着目した裁定機会検知 [#w70a152d]

**著者 [#n7d757a6]
東出卓朗(三井住友銀行(出向先:三井住友アセットマネジメント)), 中川慧(三井住友アセットマネジメント)

**概要 [#m8afbab7]
債券市場は、様々な経済要因で説明可能なファンダメンタルズと、それ以外の要因である需給によって価格形成されている。需給は一時的に発生するものであることから、需給過程はいずれ平均回帰すると考えられる。そこで本稿では、この需給過程を主成分回帰を用いて特定化し、需給の平均回帰性に基づく債券投資戦略の提案を行う。

**キーワード [#e83b6419]
主成分回帰，需給過程，平均回帰性

**論文 [#hb1b85d4]

//(10月5日以降に公表いたします。)
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