SIG-FIN-002-01 の履歴の現在との差分(No.0)

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[[第2回研究会プログラム]]

メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築
Aranha Claus，伊庭斉志（東京大学）

We present a system that uses Memetic Algorithms to perform long-term rebalancing of financial portfolios. This allows for a greater resilience to changes in the market. In our experiments, we achieved a
number of portfolios which show stable return values even during market crash environments.

#ref(SIG-FIN-002-001.pdf)