021 の履歴(No.3)

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第21回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN）
2018年10月20日（土）10:00-20:30†

日時と会場†

• 日時：2018年10月20日(土)10:00-20:30

• 会場：東京大学 浅野キャンパス 武田先端知ビル 武田ホール

（浅野キャンパスは本郷キャンパスに隣接しています．）

千代田線 根津駅 徒歩5分, 南北線 東大前 徒歩10分, 丸の内線 本郷三丁目 徒歩15分

重要日程†

• 発表申込締切：2018年9月17日(月)
• 原稿提出締切：2018年10月5日(金)
• 参加事前申込締切：2018年10月19日(金)13時
• 論文公開：2018年10月17日(水)以降
• 研究会：2018年10月20日(土)

開催主旨†

近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創出を目指しています．

第２１回研究会も，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加しやすいように都内で開催し，多数の研究発表を予定しております．

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております．

募集テーマ†

• 機械学習，データマイニング，テキストマイニングなどを用いた市場予測
• 知識ベースシステム，意思決定支援システムなどを用いた投資支援
• マルチエージェントを用いた人工市場，市場シミュレーション
• オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
• 金融市場における投資行動，学習の分析やモデル化（行動ファイナンス）
• 予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
• オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化 など

参加費†

1,000円

（研究会資料は電子配布のみとなります．）

ただし，懇親会費は別途かかります．

懇親会†

懇親会費 4,000円

• 研究会が行われる武田先端知ビル内にて立食形式で行う予定です．
• なお今回より，参加申し込み時に懇親会費を事前支払いしていただきます．お支払い済みの参加費・懇親会費はいかなる理由でも返金できませんのでご了承ください．

発表申込†

（発表申込みは終了しました．）

• 発表申込みは，同一の方の発表は1件のみとします．同一の方が複数の研究発表に共同研究者として含まれることは構いません．

• 既発表のものでも問題ありません．

原稿†

(原稿の提出は締め切られました．)

• 人工知能学会 研究会スタイル・ファイルをご利用ください．

• A4 2～6ページ程度（最大8ページまで）

• 本研究会では，投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています．したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが，ご自身のページで公開、所属機関等のアーカイブに登録する場合には，出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください．

表彰†

各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します．

参加申込†

(参加申し込みは終了しました．)

• 支払い方法や領収書発行についての詳細は上記ページ（Peatixのシステムを使用）をご覧ください．

• 発表申込みをされている方も参加申込みが必要です．必ず参加申込みをしてください．

当日の受付†

当日の受付では，

• スマートフォンでPeatixアプリまたはPeatixのサイトでチケットを表示させ，提示（スクリーンショット可）
• 申込み時に届いた"【【Peatix】第21回 人工知能学会 金融情報学研究会（SIG-FIN） のチケットお申し込み詳細"という件名のメールをあらかじめ印刷しておくか，スマートフォンで表示させたものを掲示（スクリーンショット可）
• PCでPeatixのサイトにログインして表示したチケットをあらかじめ印刷しておき，それを当日提示
• 受付でお名前をお知らせいただく(受付に時間がかかる場合がございます)

のいずれかをお願いします．

ただし，当日研究会費を支払う方（チケット２の方）は，受付でお名前をお知らせし1,000円をお支払い下さい．

研究会費用のみの領収書を受け取られる方（チケット４の方）は受付で領収書をお受け取り下さい．

なお，チケットにはバーコードが表示されておりますが，今回の受付では使用しません．

予稿集一括ダウンロード†

SIG-FIN21.pdf

発表者の皆様†

発表は原則，備え付けのPC(windows)を使用していただきます．当日，USBメモリで発表資料(パワーポイントかPDF)をお持ち下さい．

また、あらかじめ jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com(_(at)_の箇所を@に置換)に発表資料を送っていただければ，こちらであらかじめPCに入れておきます．(その場合でもメール受信の不具合があった場合のためにUSBメモリでの持参をお願いします．)

プログラム†

一般発表 20分(発表15分＋質疑5分)

（招待講演はございません．）

9:30 開場†

10:00～10:40 人工市場・金融モデリング(2件) [座長] 落合友四郎(大妻女子大学)†

• 水平株式保有するパッシブファンドの増加が企業間競争と市場価格へ与える影響--人工市場によるシミュレーション分析--
  水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント)

• 人工市場を用いた分散投資規制が市場に与える影響分析 ～ファンダメンタル価格急落時と急騰時における比較～
  丸山隼矢(神奈川工科大学), 水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント), 八木勲(神奈川工科大学)

休憩（10:40～10:50）†

10:50～12:10 運用(4件) [座長] 坂地泰紀(東京大学)†

• 深層学習を用いたマルチファクター運用の実証分析
  阿部真也, 中川慧(野村アセットマネジメント)

• 外国為替市場におけるトレーディング戦略分類
  末重拓己, 金澤輝代士(東京工業大学), 高安秀樹(東京工業大学, 明治大学, Sony CSL), 高安美佐子(東京工業大学)

• NT倍率取引における深層強化学習を用いた投資戦略の構築
  常井祥太，穴田一(東京都市大学)

• テクニカル指標による金融取引の戦略木構築
  加藤旺樹, 穴田一(東京都市大学)

お昼休み（12:10～13:20）†

13:20～15:00 市場予測・リスク分析(5件) [座長] 西山昇(Dragons' Desk, 千葉商科大学)†

• アセット・リターン予測AIとマクロ経済理論の融合―マルチタスク学習による正則化と識別―
  塩野剛志(クレディ・スイス証券)

• 人工知能を用いた株価下落リスクの予兆管理
  石原龍太(かんぽ生命保険)

• 機械学習を用いた国債イールドカーブの変動モデルの構築と長期金利予測
  水門善之(野村證券金融経済研究所)

• 高頻度注文情報の時系列性考慮による短期市場動向予測
  前田巌, 松島裕康, 坂地泰紀, 和泉潔(東京大学), David deGraw, 富岡博和(大和証券), 加藤惇雄(大和総研)

• カバー先銀行の集合知による外国為替ベストレート予測
  鈴木丈裕, 矢野和洞(茨城大学), 鈴木智也(茨城大学, コラボウィズ株式会社)

休憩（15:00～15:10）†

15:10～16:50 テキストマイニング(4件) [座長] 水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント)†

• 金融テキストマイニングの基づいた投資家支援プラットフォームの開発
  坂地泰紀, 和泉潔, 松島裕康(東京大学)

• 有価証券報告書からの事業セグメントごとの業績要因・業績結果文の抽出
  高野海斗, 酒井浩之, 北島良三(成蹊大学)

• 適時開示情報の業績に対するリスク有無の自動判定
  矢野大輔, 酒井浩之, 北島良三(成蹊大学), 広井康男, 村山勉(QUICK), 河合継(クリスタルメソッド), 西山昇(Dragons'Desk, 千葉商科大学)

• (発表取り消し)

• 決算短信における業績要因・業績結果の因果関係の抽出
  加藤悠太, 酒井浩之(成蹊大学), 坂地泰紀(東京大学), 北島良三(成蹊大学), 江口潤一(大和証券投資信託委託)

休憩（16:50～17:00）†

17:00～18:20 金融データ分析(4件) [座長] 酒井浩之(成蹊大学)†

• 為替情報の幾何的特徴を用いた売買アルゴリズムの検討
  河合継(クリスタルメソッド), 新田翔(東京理科大学), 山口航(東京工業大学), 木村祐輔(東京大学), 西山昇(Dragons'Desk, 千葉商科大学)

• 金融時系列のための深層t過程回帰モデル
  中川慧(野村アセットマネジメント), 角屋貴則, 内山祐介(MAZIN, Inc.)

• ビットコイン価格時系列の統計的性質
  高石哲弥(広島経済大学)

• 一般顧客の集合知による外国為替交換レート予測
  矢野和洞, 鈴木丈裕(茨城大学), 鈴木智也(茨城大学, コラボウィズ株式会社)

18:20～18:30 表彰式†

2017年度優秀論文賞・学生優秀論文賞の表彰式を行いました．

19:00-20:30 懇親会†

照会先†

jsai-fin-wg _(at)_ googlegroups.com

_(at)_の箇所を@に置換してください．

主査†

• 酒井 浩之（成蹊大学）

主幹事†

• 八木 勲（神奈川工科大学）

幹事†

• 西山 昇（Dragons' Desk Limited/千葉商科大学）
• 落合 友四郎（大妻女子大学）
• 関 和広（甲南大学）
• 水田 孝信（スパークス・アセット・マネジメント株式会社）
• 坂地 泰紀（東京大学）