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*第19回 人工知能学会 金融情報学研究会(SIG-FIN)&br;2017年10月14日(土)9:15-17:50 [#v03316e1]

#contents

**重要日程 [#s4636ae7]
- 発表申込締切:2017年 9月11日(月)
- 原稿提出締切:2017年 9月29日(金)
- 参加事前申込締切: 2017年10月6日(金)
- 論文公開:2017年10月11日(水)以降
//- 参加事前申込締切: 定員に達したため終了しました
- 研究会:2017年10月14日(土)
9:15-17:50


**開催主旨 [#p921bced]

近年,これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも,金融市場への関心が高まっています.このような状況の中で,ファイナンス分野への人工知能技術の応用を促進するため,この研究会では,ファイナンスに関わる研究課題を広く対象とし,人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに,新しい人工知能技術の創出を目指しています.

第19回研究会も,金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加しやすいように都内で開催し,招待講演を含む研究発表と懇親会を予定しております.また,口頭発表だけでなく,他の参加者からより多くの意見を集められるような場を設ける予定です.

人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます.皆様の積極的なご投稿・ご参加をお待ちしております.


**募集テーマ [#f19f5ab7]

-機械学習,データマイニング,テキストマイニングなどを用いた市場予測
-知識ベースシステム,意思決定支援システムなどを用いた投資支援
-マルチエージェントを用いた人工市場,市場シミュレーション
-オークションプロトコルなど市場制度設計の理論や技術
-金融市場における投資行動,学習の分析やモデル化(行動ファイナンス)
-予測市場などの新しい市場分野への人工知能の応用
-オントロジーを用いたファイナンス知識の体系化
など

**招待講演 [#i00bb5aa]
//(決まり次第掲載いたします.)

吉野 貴晶 様
(ニッセイアセットマネジメント株式会社 投資工学開発センター長,統計数理研究所 リスク解析研究センター 客員教授)

「資産運用,金融工学とAIとの融合に向けて -AIを使った新しいアルファの追及-」

時間: 13:20~14:00

**会場 [#nb33eab7]

東京大学本郷キャンパス工学部3号館31教室

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_04_j.html

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html

**参加費 [#be1b847f]

- 1,000円
(研究会資料は電子配布のみとなります.)
-- ただし,懇親会費(実費)は別途かかります.

**懇親会 [#yb5607bd]

-研究会当日(10月14日)の夜(場所未定)
-詳細は,当日会場にてお知らせします.
//-研究会当日(3月10日)18時開始予定

//-場所 CAFE SALVADOR BUSINESS SALON 大会議室

//http://cafe-salvador.com/#access

//研究会会場(FinGate)の道路をはさんだ反対側です.

//-懇親会費 3,000円(飲み放題+軽食)

//当日,研究会の受付で研究会参加費(1,000円)とともに集めます.

//(懇親会も参加される方は合計4,000円をご用意ください)


**発表申込方法 [#de3b2fb2]
//(準備ができ次第掲載いたします.)

(発表申込みは終了しました.)

//2017年9月11日(月)までに,下記のSIG-FIN発表申込システムからお申し込みください.

//https://easychair.org/conferences/?conf=sigfin019

//入力画面の説明は英語で書かれていますが,入力は日本語でかまいません.


**原稿 [#r51cee92]

// (原稿の提出は締め切られました.)

A4 2~6ページ程度(最大8ページまで)

人工知能学会 研究会スタイル・ファイルをご利用ください.
http://www.ai-gakkai.or.jp/sig/sig-style/

原稿の提出は9月29日(金)までにSIG-FIN発表申込システム( https://easychair.org/conferences/?conf=sigfin019 )からアップロードして下さい.論文は2017年10月11日(水)以降に研究会サイトにて事前に公開されます.

本研究会では,投稿いただいた論文の著作権は人工知能学会研究会資料に関する著作権規定に則り,著者にあるものとしています.したがって本文・図・表の利用や再投稿について特段の制限はありませんが,ご自身のページで公開、所属機関等のアーカイブに登録する場合には,出典として本研究会を明記し,研究会予稿集収録の該当論文PDFをご利用ください.

**表彰 [#o9d08250]

各年度ごとに優秀な発表を表彰し,副賞を贈呈します.


**参加申込方法 [#h27f9819]

//(準備ができ次第掲載いたします.)
10月6日(金)までに下記URLの「第19回金融情報学研究会 参加申込み」にてお申し込み下さい.
-https://goo.gl/EUXSHZ

会場の都合上,定員になり次第締め切らせていただく場合があります.

発表申込みをされている方も参加申込みが必要です.

ネットワークの制限などで上記サイトにアクセスできない場合は,スマートフォンなどからアクセスいただくか,お名前(よみがな),ご所属,メールアドレス,懇親会への参加・不参加,および領収書の必要・不要を明記してjsai-fin-wg _(at)_ sigfin.org(_(at)_の箇所を@に置換)までメールでご連絡下さい.

//定員に達したため参加申し込みは終了しました.

//当日発表をされる方で参加申し込みをされていない方はjsai-fin-wg _(at)_ sigfin.org(_(at)_の箇所を@に置換)までメールでご連絡下さい.

** 予稿集一括ダウンロード [#b7064f02]

(2017年10月11日以降に公表いたします.)

//&ref(SIG-FIN-018.pdf);

//[[SIG-FIN17_all.pdf:http://hawk.ci.seikei.ac.jp/sigfin/17/SIG-FIN17_all.pdf]]

** プログラム [#b6a4c53b]

//(確定次第掲載いたします.)

一般発表 15分(発表12分+質疑2分+予備1分)

*** 9:00-9:15 受付 [#f9b439ab]

*** 9:15~10:00 人工市場・金融モデリング(3件) [#y5d2cd18]
//*** 9:15~10005 人工市場・金融モデリング(3件) [座長] 酒井浩之(成蹊大学) 
//- [[''人工市場シミュレーションを用いたバッチオークションの分析''>SIG-FIN-019-01]]~

- 忍耐強い(Patient)アクティブ投資は市場を効率的にするのか?---人工市場によるシミュレーション分析---~
水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社), 堀江貞之(株式会社 野村総合研究所)

- Quantized price volatility model~
Hiroyuki Moriya(Quasars22)

- 能動的キャンセルを含む人工市場によるキャンセル寿命の冪分布の再現~
Yushi Yoshimura(The University of Tokyo), Yu Chen(The University of Tokyo)
吉村勇志(東京大学), 陳昱(東京大学)

*** 10:00 ~ 10:45 リスク分析(3件) [#l73843d4]

- 機械学習による中小企業の信用スコアリングモデルの構築~
澤木太郎(株式会社リコー), 笠原亮介(株式会社リコー), 田中拓哉(株式会社リコー)

- ネットワークを考慮したデフォルト確率の推定方法について~
Takuya Kaneko(ICU), Masato Hisakado(Fintech Lab)

- The impact of North Korea risk on the Japan equity market: what do AI based risk models tell us? 北朝鮮リスクの日本株式市場への影響-AIベースのリスクモデルは何を語るのか?~
Noboru Nishiyama(Dragons' Desk LTD. / 千葉商科大学)
- 北朝鮮リスクの日本株式市場への影響-AIベースのリスクモデルは何を語るのか?~
西山昇(Dragons' Desk Ltd., 千葉商科大学)

*** 休憩(10:45~10:55) [#qa1e7bbf]

*** 10:55~12:25 市場予測・分析(6件) [#j518c9df]
- 多層ニューラルネットワークとGAを用いたTOPIX運用AI~
石原龍太(株式会社かんぽ生命保険 運用企画部)
石原龍太(株式会社かんぽ生命保険)

- 潜在特徴関係モデルを用いた時系列金融ネットワークの解析と予測~
伊藤翔太郎(神戸大学), 江口浩二(神戸大学)

- LSTM-RNNを用いたイベント考慮・時系列予測の試み~
Shotaro Minami(Asuka Asset Management)
南正太郎(あすかアセットマネジメント株式会社)

- Prediction of Bitcoin Price Movements with Machine Learning Algorithms~
Takuya Shintate(International Christian University), Lukas Pichl(International Christian University), Taisei Kaizoji(International Christian University)

- 機械学習を用いた共和分ペア・トレード戦略~
Mitsuyoshi Imamura(Nikko Global Wrap Ltd/University of Tsukuba), Kei Nakagawa(Nikko Global Wrap Ltd/University of Tsukuba), Kenichi Yoshida(University of Tsukuba)
今村光良(日興グローバルラップ株式会社, 筑波大学), 中川慧(日興グローバルラップ株式会社, 筑波大学), 吉田健一(筑波大学)

- 新しいポートフォリオ構築アルゴリズムに向けたモーメンタム効果のモデル化~
Kazunori Umino(Tokyo Institute of Technology), Takamasa Kikuchi(Graduate School of Business Administration, Keio University), Masaaki Kunigami(Tokyo Institute of Technology), Takashi Yamada(Yamaguchi University), Takao Terano(Tokyo Institute of Technology)
海野一則(東京工業大学), 菊地剛正(慶應義塾大学), 國上真章(東京工業大学), 山田隆志(山口大学), 寺野隆雄(東京工業大学)

*** お昼休み(12:25~13:20) [#l1d097e0]

*** 13:20~14:00 招待講演 [#tf3b7ce5]
吉野 貴晶 様 (ニッセイアセットマネジメント株式会社 投資工学開発センター長,統計数理研究所 リスク解析研究センター 客員教授)

「資産運用,金融工学とAIとの融合に向けて -AIを使った新しいアルファの追及-」

//(司会進行: 水田孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社))

*** 休憩(14:00~14:15) [#tcaf5b33]

*** 14:15~15:15 テキストマイニング(4件) [#xee64c5d]
- 決算短信から抽出した業績要因文の事業セグメントに基づく分類と業績文の抽出~
村野壮人(成蹊大学), 酒井浩之(成蹊大学), 坂地泰紀(東京大学), 江口潤一(大和証券投資信託委託株式会社)

- アナリストレポートからのアナリスト予想根拠情報の抽出と極性付与~
小林和正(成蹊大学), 酒井浩之(成蹊大学), 坂地泰紀(東京大学), 平松賢士(株式会社アイフィスジャパン)

//- 金融レポート、およびマクロ経済指数によるリアルタイム日銀センチメントの予測~
//余野京登(東京大学), 和泉潔(東京大学)

- 業種別企業業績要因を含む新聞記事の抽出~
丸澤英将(東京大学大学院工学系研究科), 和泉潔(東京大学大学院工学系研究科), 坂地泰紀(東京大学大学院工学系研究科), 田村浩道(野村證券株式会社)
丸澤英将(東京大学), 和泉潔(東京大学), 坂地泰紀(東京大学), 田村浩道(野村證券株式会社)

- 語の類義性・対義性を考慮したドメイン特化型辞書構築手法の提案と評価~
伊藤諒(東京大学大学院), 坂地泰紀(    東京大学工学系研究科システム創成学専攻), 和泉潔(東京大学大学院), 須田 真太郎(株式会社 三菱UFJトラスト投資工学研究所)
伊藤諒(東京大学), 坂地泰紀(東京大学), 和泉潔(東京大学), 須田 真太郎(株式会社 三菱UFJトラスト投資工学研究所)

*** 休憩(15:15~15:25) [#m4f720a4]

*** 15:25~16:25 金融データ分析1(4件) [#h6a3a52e]
- 日足・4時間・15分のチャートのCNNによる最適化~
河合継(クリスタルメソッド株式会社), 小澤昂(東工大数学科), 大川尭郁(東京大学工学系研究科物理工学専攻)
河合継(クリスタルメソッド株式会社), 小澤昂(東京工業大学), 大川尭郁(東京大学)

- 外国為替市場の個々のトレーダのトラッキング解析:ミクロモデルの提案とその平均場理論~
金澤輝代士(東京工業大学 科学技術創成研究院), 末重拓己(東京工業大学 情報理工学院), 高安秀樹(Sony Computer Science Laboratories), 高安美佐子(東京工業大学 科学技術創成研究院)
金澤輝代士(東京工業大学), 末重拓己(東京工業大学), 高安秀樹(Sony Computer Science Laboratories), 高安美佐子(東京工業大学)

- ファンダメンタルファクターモデル(リターンモデル)における機械学習手法の応用可能性検証~
Shotaro Minami(Asuka Asset Management), Seisuke Sugitomo(Epic Partners Investments Co., Ltd.)
杉友盛佑(エピックパートナーズインベストメンツ株式会社), 南正太郎(あすかアセットマネジメント株式会社)

- 深層学習と高頻度注文情報による株価動向推定~
田代大悟(東京大学), 和泉潔(東京大学)

*** 休憩(16:25~16:35) [#pfcd9bd7]

*** 16:35~17:20 金融データ分析2(3件) [#y39521a6]

- 外国為替取引におけるプロスペクト理論~
落合友四郎(大妻女子大学社会情報学部), Jose C. Nacher(東邦大学理学部)
落合友四郎(大妻女子大学), Jose C. Nacher(東邦大学)

- 日銀総裁会見の表情解析に基づく感情値の計測と金融政策変更との関係~
水門善之(野村證券金融経済研究所),  勇大地(マイクロソフト)
水門善之(野村證券株式会社),  勇大地(マイクロソフト コーポレーション)

- Estimation of Agent Based Models by Approximate Bayesian Computation with Adversarial Training~
Takashi Shiono(Credit Suisse)
- 敵対的学習を応用したエージェントベース・モデルのベイズ推定~
塩野剛志(クレディ・スイス証券株式会社)


*** 17:20~17:50 ビジネスミーティング [#k46e2589]

**照会先 [#de16781b]
jsai-fin-wg _(at)_ sigfin.org

_(at)_の箇所を@に置換してください.


**主査 [#zff65907]
-和泉 潔 (東京大学)

**幹事 [#eeddd52f]
-八木 勲(神奈川工科大学)
-西山 昇(Dragons' Desk Limited/千葉商科大学)
-酒井 浩之(成蹊大学)
-落合 友四郎(大妻女子大学)
-関 和広(甲南大学)
-水田 孝信(スパークス・アセット・マネジメント株式会社)

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