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- 第2回研究会プログラム へ行く。
- 1 (2022-05-26 (木) 11:02:54)
第2回研究会プログラム†
プログラム†
開場 午前9時45分
10:00-10:50 一般発表セッション「ポートフォリオの最適化」(2件)
- メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築 Aranha Claus,伊庭斉志(東京大学)
- GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化 折登由希子(足利工業大学),山本久志(首都大学東京),井ノ口学(首都大学東京),下田雅(上智大学),伊呂原隆(上智大学)
11:00-12:00 招待講演
- 「マネックス証券における新サービス提供への試み」 蓮尾聡(マネックス証券株式会社)
12:00-13:00 昼休み
13:00-14:40 一般発表セッション「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件)
- 三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション 見並良治,尹煕元(シーエムディーラボ)
- 参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響 秋山英三(筑波大学)
- 固有値分析とポートフォリオ構築 上田唯以,橋本康弘,陳 Yu,大橋弘忠(東京大学)
- Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to Information - A Virtual Stock Market Field Experiment Greg Mardyla(立命館大学),Ryoko Wada
14:50-15:40 一般発表セッション「ファイナンスにおける機械学習」(2件)
- 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化(続報) 平林明憲,伊庭斉志(東京大学)
- なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか? 水田孝信,小林悟,加藤徳史,下妻友成(スパークス・アセット・マネジメント)
15:40-16:10 コーヒーブレイク
16:10-17:50 一般発表セッション「市場とテキスト情報」(4件)
- インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性 丸山健(ネクストソリューションズ株式会社),梅原英一(野村総合研究所),諏訪博彦(電通通信大学),太田敏澄(電通通信大学)
- 株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム 吉田稔(東京大学),廣川敬真,浦信将,山田剛一,増田英孝,中川裕志
- [[クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究]>SIG-FIN-002-11] 上瀧弘晃(中央三井アセット信託銀行),高橋悟(中央三井アセット信託銀行),高橋大志(慶應義塾大学)
- テキスト情報による複数金融市場の分析 和泉潔(産業技術総合研究所),後藤卓(三菱東京UFJ銀行),松井 藤五郎(東京理科大学)
備考†
- 発表時間20分+質疑応答5分です.
- 研究会終了後,懇親会を予定しています.