021-08

2018-10-16 (火) 23:49:02 (11h) | Topic path: Top / 021-08

第21回研究会

人工知能を用いた株価下落リスクの予兆管理

著者

石原龍太(かんぽ生命保険)

概要

本研究では,資産運用における予兆管理に人工知能を用いる手法を提案する.具体的には,TOPIXの時系列データを事前学習したAIトレーダーを内包する”AI予兆管理システム”を構築し,当該AIトレーダー群の投資判断から予兆管理指標を導出する手法により,予兆管理指標のスコア化を効率的に行った.また,AI予兆管理システムを用いた株式投資シミュレーションを行ったところ,リスクリターン効率でTOPIXを上回る結果が得られた.

キーワード

予兆管理, 人工知能, 株式投資, 株価下落リスク

論文

fileSIG-FIN-021-08.pdf

添付ファイル: fileSIG-FIN-021-08.pdf 9件 [詳細]
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