021-03

2018-10-16 (火) 23:45:50 (59d) | Topic path: Top / 021-03

第21回研究会

深層学習を用いたマルチファクター運用の実証分析

著者

阿部真也, 中川慧(野村アセットマネジメント)

概要

株価を予測するために,様々なファクターが特徴量として多数提案されてきた. 一方で,近年これら大量のファクターを同時に扱うために,機械学習,とりわけ深層学習を用いた株価予測手法が提案されてきた.しかしながら,日々の運用を意識した具体的な実践事例はほとんどない.そこで本稿では,日本株式市場において機械学習を用いたマルチファクターモデルに基づく実運用を意識した実証分析を行う.そして,深層学習の有効性を確認するとともに,分析を通じて得た知見について考察する.

キーワード

Multi Factor Mode, Deep Learning, Cross Sectional Regression

論文

fileSIG-FIN-021-03.pdf

添付ファイル: fileSIG-FIN-021-03.pdf 952件 [詳細]
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