019-07

2017-10-11 (水) 09:08:11 (12d) | Topic path: Top / 019-07

第19回研究会

多層ニューラルネットワークとGAを用いたTOPIX運用AI

著者

石原龍太(株式会社かんぽ生命保険)

概要

本稿は,TOPIXを運用対象資産とする資産運用AIの構築手法を提案したものである.具体的には,多層ニューラルネットワークとGAの手法を用いて資産運用AIを構築し,TOPIXに対するインフォメーションレシオを最大化するよう最適化した.また,2014年1月から2016年12月までの実際の市場データを用いて売買シミュレーションを行い,提案した構築手法の有効性を示した.

キーワード

TOPIX運用, インフォメーションレシオ, 多層ニューラルネットワーク, 遺伝的アルゴリズム(GA)

論文

fileSIG-FIN-019-07.pdf

添付ファイル: fileSIG-FIN-019-07.pdf 154件 [詳細]
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