金融時系列解析

2013-11-13 (水) 17:24:30 (1441d) | Topic path: Top / 金融時系列解析

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サーベイ論文

フィナンシャル・データ・マイニング

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市場予測

ニューラル・ネットワーク (NN)

その他,不明

解説・チュートリアル

フィナンシャル・データ・マイニング

時系列データ・マイニング

取引戦略学習

強化学習

  • 松井 藤五郎, 後藤卓: 強化学習を用いた金融市場取引戦略の獲得と分析. 人工知能学会誌, Vol. 24, No. 3, pp. 400-407 (2009).
  • 松井 藤五郎: カブロボへの招待—人工知能を用いた株式取引—. 人工知能学会誌, Vol. 22, No. 4, pp. 540-547 (2007).

GA (Genetic Algorithms)

GP (Genetic Programming)

ニューラル・ネットワーク (NN)

オプション・プライシング

強化学習

特集

論文

フィナンシャル・データ・マイニング

時系列データ・マイニング

取引戦略学習

強化学習

口頭発表など

  • 松井 藤五郎 (東京理科大学), 後藤 卓 (三菱東京UFJ銀行), 和泉 潔 (産業技術総合研究所), 大和田 勇人 (東京理科大学): 強化学習を用いた金融市場取引戦略分析システムの試作. ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (第1回), pp. 12-17 (2008).
  • 松井 藤五郎 (東京理科大学), 後藤 卓 (三菱東京UFJ銀行), 和泉 潔 (産業技術総合研究所), 大和田 勇人 (東京理科大学): 強化学習を用いた債券取引戦略の獲得. 2008年度人工知能学会全国大会 (第22回), 2C3-1 (2008).
  • 謝 孟春, 児玉 吉晃 (和歌山工業高等専門学校): 株式取引エージェントの強化学習におけるSOMを用いた状態入力ベクトルのクラスタリング法. 人工知能学会知識ベースシステム研究会 (第79回), pp. 38-38 (2007).
  • 児玉 吉晃, 謝 孟春 (和歌山工業高等専門学校): 強化学習を用いた株式取引エージェントの構築. 情報処理学会研究報告 (数理モデル化と問題解決), Vol. 2007, No. 19, pp. 57-60 (2007).
  • 松井 藤五郎, 大和田 勇人 (東京理科大学): 強化学習を用いた株式取引エージェントにおける汎用政策の学習. 2007年度人工知能学会全国大会 (第21回), 3D9-5 (2007).
  • 吉本 昌弘, 藤森 成一, 佐々木 将士 (東海大学): AHPを導入したProfit Sharingエージェントによる株式売買に関する研究. 情報処理学会研究報告 (数理モデル化と問題解決), Vol. 2006, No. 56, pp. 37-40 (2006).
  • 松井 藤五郎, 大和田 勇人 (東京理科大学): 強化学習を用いた株式取引シミュレーション. 第5回情報科学技術フォーラム (FIT 2006), 第2分冊, pp. 257-258 (2006).
  • 松井 藤五郎, 大和田 勇人 (東京理科大学): 強化学習を用いた株式取引エージェントの評価. 2006年度人工知能学会全国大会 (第20回), 3C1-6 (2006).
  • 松井 藤五郎, 大和田 勇人 (東京理科大学): 株式取引エージェントへの強化学習の応用. 2005年度人工知能学会全国大会 (第19回), 1D4-1 (2005).

動的計画法

GA (Genetic Algorithms)

口頭発表など

  • 平林 明憲, 伊庭 斉志 (東京大学): 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化. 人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会 (第1回), pp. 1-7 (2008).
  • 平林 明憲, 伊庭 斉志 (東京大学): 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化. 2008年度人工知能学会全国大会 (第22回), 3H-1 (2008).

GP (Genetic Programming)

ニューラル・ネットワーク (NN)

学習クラシファイアー・システム (LCS)

サポート・ベクター・マシン (SVM),サポート・ベクター回帰 (SVR)

市場予測

GA (Genetic Algorithms)

  • Lixin Yu, Yan-Qing Zhang: Evolutionary fuzzy neural networks for hybrid financial prediction. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C: Applications and Reviews, Vol. 35, No. 2, pp. 244-249 (2005).
  • Dhar, V. and Chou, D.: A comparison of nonlinear methods for predicting earnings surprisesand returns. IEEE Trans. on Neural Networks, Vol. 12, No. 4, pp. 907-921 (2001)
  • Vasant Dhar, Dashin Chou, Foster Provost: Discovering Interesting Patterns for Investment Decision Making with GLOWER—A Genetic Learner Overlaid with Entropy Reduction. Data Mining and Knowledge Discovery, Vol. 4, No. 4, pp. 251-280 (2000).
  • Shu-Heng Chen, Chueh-Yung Tsao: Statistical Analysis of Genetic Algorithms in Market Timing. Proceedings of the 20th International Symposium on Forecasting (ISF 2000) (2000).
  • Shu-Heng Chen, Wei-Yuan Lin, Chueh-Iong Tsao: Genetic Algorithms, Trading Strategies and Stochastic Processes: Some New Evidence from Monte Carlo Simulations. Proceedings of the 1999 Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO 1999), Vol. 1, pp. 114-121 (1999).
  • Shu-Heng Chen, Wei-Yuan Lin, Chueh-Yung Tsao. Discovering Trading Rules with Genetic Algorithms: An Empirical Study Based on GARCH Time Series. Proceedings of the 1999 International Conference on Artificial Intelligence (IC-AI 1999). pp.430-436 (1999).
  • Shu-Heng Chen, Wei-Yuan Lin: Rethinking the Appeal of Evolution: Empirical Evidences from the Financial Applications of Genetic Algorithms. Beijing Mathematics, Vol. 4 , No. 2, pp. 161-175 (1998).
  • Shu-Heng Chen, Wei-Yuan Lin: Two Ways to Improve Genetic Algorithms in Financial Data Mining: Sell Short with Recursive GAs. Proceedings of the 7th Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems Conference (IPMU 1998), pp. 1090-1097 (1998).
  • Shu-Heng Chen, Wei-Yuan Lin: The Appeal of Evolution: The Case of the RGA-Based Portfolios. Proceedings of the ISCA 13th International Conference on Computer and Their Applications (CATA 1998), pp. 125-130 (1998).
  • Shu-Heng Chen, Wei-Yuan Lin: Financial Data Mining with Adaptive Genetic Algorithms. Proceedings of the ISCA 10th International Conference on Industry and Engineering (CAINE 1997), pp. 154-159 (1997).
  • Shu-Heng Chen, Wei-Yuan Lin: Rethinking the Appeal of Evolution: Empirical Evidences from the Financial Applications of Genetic Algorithms. Proceedings of the 2nd Emerging Technologies Workshop (ET 1997), pp. 79-94 (1997).

GP (Genetic Programming)

ニューラル・ネットワーク (NN)

強化学習

隠れマルコフ・モデル (HMM)

決定木

焼きなまし法 (Simulated Annealing, SA)

EMアルゴリズム

サポート・ベクター・マシン (SVM)

ノンパラメトリック

その他・不明

オプション・プライシング

ニューラル・ネットワーク (NN)

GP (Genetic Programming)

不正検出

その他

ニューラル・ネットワーク

不明・未分類

情報源

  • 情報論的学習理論と機械学習の「朱鷺の杜Wiki」: 時系列
  • 情報論的学習理論と機械学習の「朱鷺の杜Wiki」: データストリーム
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